Automatisierte Handelssysteme: Die Vor-und Nachteile

Was ist ein automatisiertes Handelssystem?

Automatisierte Handelssysteme — auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischer Handel, automatisierter Handel oder Systemhandel bezeichnet — ermöglichen es Händlern, spezifische Regeln für Handelsein-und-ausgänge festzulegen, die nach der Programmierung automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Tatsächlich berichten verschiedene Plattformen, dass 70% bis 80% oder mehr der an US-Börsen gehandelten Aktien aus automatischen Handelssystemen stammen.,

Händler und Investoren können präzise Ein -, Ausstiegs-und Geldverwaltungsregeln in automatisierte Handelssysteme umwandeln, mit denen Computer die Trades ausführen und überwachen können. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass sie einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind.,

Die Handelsein – und-Ausstiegsregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden Durchschnitt basieren, oder es können komplizierte Strategien sein,die ein umfassendes Verständnis der für die Handelsplattform des Benutzers spezifischen Programmiersprache erfordern. Sie können auch auf der Expertise eines qualifizierten Programmierers basieren.

Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direct Access Broker verknüpft ist, und alle spezifischen Regeln müssen in der proprietären Sprache dieser Plattform geschrieben sein., Die TradeStation-Plattform verwendet beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage. Auf der anderen Seite verwendet die Ninjapur-Plattform NinjaScript. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Handelssitzung drei Trades ausgelöst hat.

Ein fünf-Minuten-chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet.,

Festlegung von Handelsregeln

Einige Handelsplattformen verfügen über strategiebildende“ Assistenten“, mit denen Benutzer aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren auswählen können Erstellen Sie eine Reihe von Regeln, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte beispielsweise feststellen, dass ein Long-Positionshandel eingegeben wird, sobald der gleitende 50-Tagesdurchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments über dem gleitenden 200-Tagesdurchschnitt liegt., Benutzer können auch die Art der Bestellung eingeben (z. B. Markt oder Limit) und wann der Trade ausgelöst wird (z. B. am Ende des Balkens oder Öffnen des nächsten Balkens) oder die Standardeingaben der Plattform verwenden.

Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren. Sie arbeiten oft eng mit dem Programmierer zusammen, um das System zu entwickeln. Dies erfordert in der Regel mehr Aufwand als die Verwendung des Assistenten der Plattform, ermöglicht jedoch ein viel höheres Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können lohnender sein., Genau wie alles andere in der Handelswelt gibt es leider keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantiert.

Sobald die Regeln festgelegt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf-oder Verkaufschancen basierend auf den Spezifikationen der Handelsstrategie zu finden. Abhängig von den spezifischen Regeln werden, sobald ein Trade eingegeben wird, alle Aufträge zum Schutz von Stop-Losses, Trailing-Stopps und Gewinnzielen automatisch generiert., In sich schnell bewegenden Märkten kann dieser sofortige Ordereintritt den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls sich der Handel gegen den Händler bewegt.

Vorteile automatisierter Systeme

Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, wenn ein Computer die Märkte auf Handelsmöglichkeiten überwacht und die Trades ausführt, einschließlich:

Emotionen minimieren

Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, fällt es Händlern normalerweise leichter, sich an den Plan zu halten., Da Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Zusätzlich zu Händlern, die Angst haben, „abzudrücken“, kann automatisierter Handel diejenigen einschränken, die dazu neigen, bei jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu kaufen und zu verkaufen.

Backtesting

Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Interpretationsspielraum., Der Computer kann keine Vermutungen anstellen und es muss genau gesagt werden, was zu tun ist. Händler können diese genauen Regeln anwenden und sie anhand historischer Daten testen, bevor sie im Live-Handel Geld riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Erwartung des Systems zu bestimmen – dh den durchschnittlichen Betrag, den ein Händler pro Risikoeinheit erwarten kann.

Aufrechterhaltung der Disziplin

Da Handelsregeln festgelegt werden und die Handelsausführung automatisch ausgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten., Disziplin geht oft aufgrund emotionaler Faktoren wie Angst vor einem Verlust oder dem Wunsch, etwas mehr Gewinn aus einem Handel zu ziehen, verloren. Der automatisierte Handel trägt dazu bei, dass die Disziplin aufrechterhalten wird, da der Handelsplan genau befolgt wird. Außerdem wird“ Pilotfehler “ minimiert. Zum Beispiel, wenn ein Auftrag zum Kauf von 100 Aktien nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben wird.

Eine der größten Herausforderungen im Handel besteht darin, den Handel zu planen und den Plan zu handeln., Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, profitabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System gehabt hätte. Es gibt keinen Handelsplan, der 100% der Zeit gewinnt. Schließlich sind Verluste ein Teil des Spiels. Verluste können jedoch psychologisch traumatisierend sein, sodass ein Trader, der zwei oder drei Trades hintereinander verliert, möglicherweise beschließt, den nächsten Trade zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Händlern, durch den Handel mit dem Plan Konsistenz zu erreichen.,

Verbesserung der Auftragseingangsgeschwindigkeit

Da Computer sofort auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald Handelskriterien erfüllt sind. Das Ein-oder Aussteigen aus einem Trade einige Sekunden früher kann einen großen Unterschied im Handelsergebnis machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden automatisch alle anderen Orders generiert, einschließlich schützender Stop Losses und Gewinnziele. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, wenn ein Trade das Gewinnziel erreicht oder ein Stop-Loss – Level überschreitet-bevor die Aufträge überhaupt eingegeben werden können., Ein automatisiertes Handelssystem verhindert dies.

Diversifizierung des Handels

Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken auf verschiedene Instrumente zu verteilen und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was für einen Menschen unglaublich herausfordernd wäre, wird von einem Computer in Millisekunden effizient ausgeführt. Der Computer kann in einer Reihe von Märkten nach Handelsmöglichkeiten suchen, Aufträge generieren und Trades überwachen.,