Automatizované obchodní systémy: klady a zápory

co je automatizovaný obchodní systém?

Automatické obchodní systémy — také odkazoval se na jako mechanické obchodní systémy, algoritmické obchodování, automatizovaný obchodní systém nebo obchodní — umožňují obchodníkům stanovit zvláštní pravidla jak pro obchodní vstupy a výstupy, které, jakmile je naprogramován, mohou být automaticky provedeny prostřednictvím počítače. Ve skutečnosti různé platformy uvádějí 70% až 80% nebo více akcií obchodovaných na amerických burzách pocházejí z automatických obchodních systémů.,

obchodníci a investoři mohou změnit přesná pravidla pro vstup, výstup a správu peněz na automatizované obchodní systémy, které umožňují počítačům provádět a sledovat obchody. Jednou z největších atrakcí strategie automatizace je, že to může trvat některé emoce z obchodování, protože obchody jsou automaticky umístěny po splnění určitých kritérií.,

obchodní pravidla pro vstup a výstup může být na základě jednoduché podmínky, jako je klouzavý průměr crossover, nebo mohou být složité strategie, které vyžadují komplexní znalost programovacího jazyka specifické pro uživatele platformy pro obchodování. Mohou být také založeny na odborných znalostech kvalifikovaného programátora.

Automatické obchodní systémy obvykle vyžadují použití softwaru spojené s přímým přístupem makléře, a jakékoli zvláštní pravidla musí být napsána v tom, že platforma proprietární jazyk., Platforma TradeStation například používá programovací jazyk EasyLanguage. Na druhou stranu, platforma NinjaTrader využívá NinjaScript. Níže uvedený obrázek ukazuje příklad automatizované strategie, která během obchodní relace spustila tři obchody.

pět minut graf ES smlouvu s automatickou strategii aplikovat.,

, Kterým se Obchodování „Pravidla“

Některé obchodní platformy budování strategie „wizards“, které umožňují, aby uživatelé provést výběr ze seznamu běžně k dispozici technické ukazatele pro sestavení sadu pravidel, které pak mohou být automaticky vyměněn. Uživatel může vytvořit, například, že dlouhé pozice obchodu budou zapsány po 50-ti denní klouzavý průměr protne nad 200-denní klouzavý průměr na pět minut graf konkrétní obchodní nástroj., Uživatelé mohou také zadat typ objednávky (například trh nebo limit) a kdy bude obchod spuštěn (například na konci lišty nebo otevření další lišty) nebo použít výchozí vstupy platformy.

mnoho obchodníků se však rozhodne naprogramovat své vlastní ukazatele a strategie. Často budou úzce spolupracovat s programátorem na vývoji systému. I když to obvykle vyžaduje větší úsilí než použití průvodce platformy, umožňuje mnohem větší míru flexibility a výsledky mohou být přínosnější., Stejně jako cokoli jiného v obchodním světě neexistuje, bohužel, žádná dokonalá investiční strategie, která zaručí úspěch.

po stanovení pravidel může počítač sledovat trhy, aby našel příležitosti k nákupu nebo prodeji na základě specifikací obchodní strategie. V závislosti na konkrétních pravidel, jakmile obchod je zadán, žádné rozkazy pro ochranné zastavit ztráty, koncové dorazy a ziskové cíle budou automaticky generovány., Na rychle se pohybujících trzích může tento okamžitý vstup objednávky znamenat rozdíl mezi malou ztrátou a katastrofickou ztrátou v případě, že se obchod pohybuje proti obchodníkovi.

Výhody Automatizované Systémy

Tam je dlouhý seznam výhod, aby s počítači sledovat trhy pro obchodní příležitosti a provádět obchody, včetně:

Minimalizovat Emoce

Automatické obchodní systémy minimalizovat emoce v celém obchodním procesu. Tím, že drží emoce pod kontrolou, obchodníci mají obvykle snazší držet se plánu., Vzhledem k tomu, že obchodní příkazy jsou prováděny automaticky po splnění obchodních pravidel, obchodníci nebudou moci váhat ani zpochybňovat obchod. Kromě pomoci obchodníkům, kteří se bojí „stisknout spoušť“, může automatizované obchodování omezit ty, kteří jsou schopni překonat — nákup a prodej při každé vnímané příležitosti.

Backtesting

Backtesting používá obchodní pravidla pro Historická data trhu k určení životaschopnosti myšlenky. Při navrhování systému pro automatizované obchodování musí být všechna pravidla absolutní, bez prostoru pro interpretaci., Počítač nemůže hádat a musí být přesně řečeno, co má dělat. Obchodníci mohou vzít tyto přesné sady pravidel a otestovat je na historických datech, než riskují peníze v živém obchodování. Pečlivé zpětné testování umožňuje obchodníkům vyhodnotit a doladit obchodní myšlenku a určit očekávanou délku systému – tj. průměrnou částku, kterou může obchodník očekávat, že vyhraje (nebo ztratí) na jednotku rizika.

zachování disciplíny

protože jsou stanovena obchodní pravidla a provádění obchodu se provádí automaticky, disciplína je zachována i na volatilních trzích., Disciplína je často ztracena kvůli emocionálním faktorům, jako je strach ze ztráty nebo touha vydělat trochu více zisku z obchodu. Automatizované obchodování pomáhá zajistit udržení disciplíny, protože obchodní plán bude přesně dodržován. Kromě toho je minimalizována „chyba pilota“. Například pokud příkaz k nákupu 100 akcií nebude nesprávně zadán jako příkaz k prodeji 1 000 akcií.

jednou z největších výzev v obchodování je plánovat obchod a obchodovat s plánem., I když má obchodní plán potenciál být ziskový, obchodníci, kteří ignorují pravidla, mění jakoukoli očekávanou délku, kterou by systém měl. Neexistuje žádná taková věc jako obchodní plán, který vyhraje 100% času. Koneckonců, ztráty jsou součástí hry. Ztráty však mohou být psychologicky traumatizující, takže obchodník, který má dva nebo tři ztrátové obchody v řadě, se může rozhodnout přeskočit další obchod. Pokud by tento další obchod byl vítězem, obchodník již zničil jakoukoli očekávanou délku, kterou systém měl. Automatizované obchodní systémy umožňují obchodníkům dosáhnout konzistence obchodováním s plánem.,

zlepšení vstupní rychlosti objednávky

vzhledem k tomu, že počítače okamžitě reagují na měnící se tržní podmínky, jsou automatizované systémy schopny generovat objednávky, Jakmile jsou splněna obchodní kritéria. Vstup nebo výstup z obchodu o několik sekund dříve může mít velký rozdíl ve výsledku obchodu. Jakmile je pozice zadána, všechny ostatní objednávky jsou automaticky generovány, včetně ochranných stop ztrát a ziskových cílů. Trhy se mohou rychle pohybovat a je demoralizující, aby obchod dosáhl cíle zisku nebo překonal úroveň stop-loss – před zadáním objednávek., Automatizovaný obchodní systém tomu brání.

diverzifikace obchodování

automatizované obchodní systémy umožňují uživateli obchodovat s více účty nebo různými strategiemi najednou. To má potenciál šířit riziko na různé nástroje a zároveň vytvářet zajištění proti ztrátě pozic. To, co by bylo pro člověka neuvěřitelně náročné, je efektivně prováděno počítačem v milisekundách. Počítač je schopen vyhledávat obchodní příležitosti na celé řadě trhů, vytvářet objednávky a sledovat obchody.,

Nevýhody Automatizovaných Systémů

Automatické obchodní systémy se mohou pochlubit mnoho výhod, ale tam jsou některé pády a reality obchodníci by měli být vědomi.,

mechanické poruchy

teorie automatizovaného obchodování se zdá být jednoduchá: nastavte software, naprogramujte pravidla a sledujte, jak obchoduje. Ve skutečnosti je automatizované obchodování sofistikovanou metodou obchodování, která však není neomylná. V závislosti na obchodní platformě by obchodní příkaz mohl být umístěn na počítači, nikoli na serveru. To znamená, že pokud dojde ke ztrátě internetového připojení, nemusí být objednávka odeslána na trh., Mohlo by také dojít k rozporu mezi „teoretickými obchody“ generovanými strategií a komponentou platformy pro zadávání objednávek, která je změní na skutečné obchody. Většina obchodníků by měla při používání automatizovaných obchodních systémů očekávat křivku učení a obecně je dobré začít s malými obchodními velikostmi, zatímco proces je rafinován.

Monitoring

i když by bylo skvělé zapnout počítač a odejít na den, automatizované obchodní systémy vyžadují monitorování., Důvodem je potenciál selhání technologií, jako jsou problémy s připojením, ztráty energie nebo havárie počítače a systémové vtípky. Je možné, aby automatizovaný obchodní systém zažil anomálie, které by mohly mít za následek chybné příkazy, chybějící příkazy nebo duplicitní příkazy. Pokud je systém monitorován, lze tyto události rychle identifikovat a vyřešit.

Přes-Optimalizace

i Když nejsou specifické pro automatické obchodní systémy, obchodníci, kteří zaměstnávají backtesting techniky mohou vytvořit systémy, které vypadají skvěle na papíře, a proveďte strašně v živém trhu., Nadměrná optimalizace se týká nadměrné křivky, která vytváří obchodní plán nespolehlivý v živém obchodování. Je například možné vyladit strategii k dosažení výjimečných výsledků na historických datech, na kterých byla testována. Obchodníci někdy nesprávně předpokládají, že obchodní plán by měl mít téměř 100% ziskových obchodů nebo by nikdy neměl zažít čerpání jako životaschopný plán. Jako takový, parametry mohou být upraveny tak, aby vytvořily“ téměř dokonalý “ plán-který zcela selže, jakmile je aplikován na živý trh.,

Vyhněte se podvodům

při hledání preferovaného systému nezapomeňte: pokud to zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně je. Existuje spousta podvodů kolem. Některé systémy slibují vysoké zisky vše za nízkou cenu. Jak tedy zjistit, zda je systém legitimní nebo falešný? Zde je několik základních tipů:

1. Zkoumat něco, co byste měli platit za to, než budete platit, nebo stanovit nějaké peníze na obchodní účet a vždy klást otázky. Pokud tak neučiníte, můžete přijít o peníze na konci.,
2. proveďte svůj výzkum a ujistěte se, že víte vše o dotyčném systému. A před odevzdáním si přečtěte smluvní podmínky.
3. existují nějaké posudky, které si můžete přečíst? Zkontrolujte, zda stránky třetích stran nebo dokonce finanční regulační místa pro recenze.
4. přichází systém se zkušební dobou? Mnoho podvodných webů vám nenabízí soud.

automatizace založená na serverech

obchodníci mají možnost provozovat své automatizované obchodní systémy prostřednictvím serverové obchodní platformy., Tyto platformy často nabízejí komerční strategie k prodeji, takže obchodníci mohou navrhnout své vlastní systémy nebo schopnost hostovat stávající systémy na serverové platformě. Za poplatek může automatizovaný obchodní systém vyhledávat, provádět a sledovat obchody se všemi objednávkami na serveru. To často vede k potenciálně rychlejším a spolehlivějším záznamům objednávek.

Před Automatizovat

slovo „automatizace“ se může zdát jako to je úkol jednodušší, ale tam je určitě několik věcí, které budete potřebovat mít na paměti, než začnete používat tyto systémy.,

zeptejte se sami sebe, zda byste měli používat automatizovaný obchodní systém. Určitě existují sliby o vydělávání peněz, ale může to trvat déle, než si myslíte. Budete lépe obchodovat ručně? Koneckonců, tyto obchodní systémy mohou být složité a pokud nemáte zkušenosti,můžete ztratit.

Vědět, co jste se dostal do a ujistěte se, že chápete, vstupy a výstupy systému. To znamená, že vaše cíle a vaše strategie jsou jednoduché, než se obrátíte na složitější obchodní strategie.,

a nezapomeňte, že neexistuje přístup pro všechny velikosti. Budete muset zjistit preferovanou strategii, kde ji chcete použít a kolik chcete přizpůsobit své vlastní osobní situaci. Všechny, které, samozřejmě, jde spolu se svými cíli,

Spodní Řádek

i když lákavá pro celou řadu důvodů, automatizované obchodní systémy by neměly být považovány za náhradu za pečlivě provedený obchodování. Selhání technologie se může stát, a jako takový, tyto systémy vyžadují monitorování., Serverové platformy mohou poskytnout řešení pro obchodníky, kteří chtějí minimalizovat rizika mechanických poruch. Nezapomeňte, že byste měli mít nějaké obchodní zkušenosti a znalosti, než se rozhodnete používat automatizované obchodní systémy.