Automatiserede handelssystemer: fordele og ulemper

Hvad er et automatiseret handelssystem?

automatiserede handelssystemer — også kaldet mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel, automatiseret handel eller systemhandel — giver handlende mulighed for at etablere specifikke regler for både handelsposter og udgange, der, når de er programmeret, automatisk kan udføres via en computer. Faktisk rapporterer forskellige platforme 70% til 80% eller mere af aktier, der handles på amerikanske børser, kommer fra automatiske handelssystemer.,Traders og investorer kan omdanne præcise ind -, ud-og pengehåndteringsregler til automatiserede handelssystemer, der giver computere mulighed for at udføre og overvåge handlerne. En af de største attraktioner i strategiautomatisering er, at det kan tage nogle af følelserne ud af handel, da handler automatisk placeres, når visse kriterier er opfyldt.,

reglerne for handelsindgang og-udgang kan baseres på enkle forhold, såsom en glidende gennemsnitlig crossover, eller de kan være komplicerede strategier, der kræver en omfattende forståelse af det programmeringssprog, der er specifikt for brugerens handelsplatform. De kan også være baseret på ekspertise fra en kvalificeret programmør.

automatiserede handelssystemer kræver typisk brug af Soft .are, der er knyttet til en direkte adgangsmægler, og eventuelle specifikke regler skal skrives på platformens proprietære sprog., Tradestationsplatformen bruger for eksempel programmeringssproget EasyLanguage. På den anden side, NinjaTrader platformen udnytter NinjaScript. Figuren nedenfor viser et eksempel på en automatiseret strategi, der udløste tre handler under en handelssession.

En fem-minutters diagram af ES kontrakt med en automatiseret strategi anvendes.,

Om Handel “Regler”

Nogle handelsplatforme har strategi-bygning “wizards”, der giver brugerne mulighed for at foretage valg på en liste over almindeligt tilgængelige tekniske indikatorer til at opbygge et sæt af regler, som derefter automatisk blive handlet. Etablere, at en lang positionshandel indtastes, når det 50-dages glidende gennemsnit krydser over det 200-dages glidende gennemsnit på et fem minutters diagram over et bestemt handelsinstrument., Brugere kan også indtaste den type ordre (marked eller grænse, for eksempel), og når handlen vil blive udløst (for eksempel ved afslutningen af baren eller åben for den næste bar), eller bruge platformens standardindgange.

mange forhandlere vælger dog at programmere deres egne brugerdefinerede indikatorer og strategier. De vil ofte arbejde tæt sammen med programmøren for at udvikle systemet. Selvom dette typisk kræver mere indsats end at bruge platformens guide, tillader det en meget større grad af fleksibilitet, og resultaterne kan være mere givende., Ligesom alt andet i handelsverdenen er der desværre ingen perfekt investeringsstrategi, der garanterer succes.

når reglerne er fastlagt, kan computeren overvåge markederne for at finde købs-eller salgsmuligheder baseret på handelsstrategiens SPECIFIKATIONER. Afhængig af de specifikke regler, så snart en handel er indtastet, genereres alle ordrer til beskyttende stoptab, efterfølgende stop og overskudsmål automatisk., På hurtige markeder kan denne øjeblikkelige ordreindgang betyde forskellen mellem et lille tab og et katastrofalt tab i tilfælde af, at handelen bevæger sig mod den erhvervsdrivende.

Fordele af Automatiserede Systemer

Der er en lang liste af fordele ved at have en computer til at overvåge markederne for handel muligheder og udføre handlerne, herunder:

Minimere Følelser

Automatiserede handelssystemer minimere følelser i hele handelsprocessen. Ved at holde følelser i skak har handlende typisk lettere ved at holde sig til planen., Da handelsordrer udføres automatisk, når handelsreglerne er opfyldt, vil erhvervsdrivende ikke være i stand til at tøve eller stille spørgsmålstegn ved handelen. Ud over at hjælpe erhvervsdrivende, der er bange for at “trække i udløseren”, kan automatiseret handel bremse dem, der er tilbøjelige til at overtrade — køb og salg ved enhver opfattet mulighed.

Backtesting

Backtesting anvender handelsregler på historiske markedsdata for at bestemme ideens levedygtighed. Når man designer et system til automatiseret handel, skal alle regler være absolutte, uden plads til fortolkning., Computeren kan ikke gætte, og den skal fortælles nøjagtigt, hvad den skal gøre. Traders kan tage disse præcise sæt regler og teste dem på Historiske data, før de risikerer penge i live handel. Omhyggelig backtesting giver handlende mulighed for at evaluere og finjustere en handelsidee og bestemme systemets forventede levetid-dvs.det gennemsnitlige beløb, som en erhvervsdrivende kan forvente at vinde (eller tabe) pr.

bevarelse af disciplin

da handelsregler er etableret, og handelsudførelse udføres automatisk, bevares disciplinen selv på ustabile markeder., Disciplin er ofte tabt på grund af følelsesmæssige faktorer som frygt for at tage et tab, eller ønsket om at eke ud lidt mere profit fra en handel. Automatiseret handel hjælper med at sikre, at disciplinen opretholdes, fordi handelsplanen følges nøjagtigt. Derudover minimeres” pilotfejl”. For eksempel, hvis en ordre om at købe 100 aktier ikke vil blive forkert opført som en ordre om at sælge 1.000 aktier.

en af de største udfordringer i handel er at planlægge handel og handel planen., Selv hvis en handelsplan har potentialet til at være rentabel, ændrer de handlende, der ignorerer reglerne, enhver forventning, som systemet ville have haft. Der er ikke sådan noget som en handelsplan, der vinder 100% af tiden. Tab er trods alt en del af spillet. Men tab kan være psykologisk traumatiserende, så en erhvervsdrivende, der har to eller tre tabende handler i træk, kan beslutte at springe over den næste handel. Hvis denne næste handel ville have været en vinder, den erhvervsdrivende har allerede ødelagt enhver forventning systemet havde. Automatiserede handelssystemer giver handlende mulighed for at opnå konsistens ved at handle planen.,

forbedring af Ordreindgangshastigheden

da computere reagerer øjeblikkeligt på ændrede markedsforhold, er automatiserede systemer i stand til at generere ordrer, så snart handelskriterierne er opfyldt. At komme ind eller ud af en handel et par sekunder tidligere kan gøre en stor forskel i handelsresultatet. Så snart en position er indtastet, genereres alle andre ordrer automatisk, herunder beskyttende stoptab og overskudsmål. Markeder kan bevæge sig hurtigt, og det er demoraliserende at få en handel til at nå profitmålet eller blæse forbi et stop-loss – niveau-før ordrerne endda kan indtastes., Et automatiseret handelssystem forhindrer dette i at ske.

diversificering af handel

automatiserede handelssystemer giver brugeren mulighed for at handle flere konti eller forskellige strategier på .n gang. Dette har potentiale til at sprede risiko over forskellige instrumenter og samtidig skabe en sikring mod at miste positioner. Det, der ville være utroligt udfordrende for et menneske at opnå, udføres effektivt af en computer i millisekunder. Computeren er i stand til at scanne efter handelsmuligheder på tværs af en række markeder, generere ordrer og overvåge handler.,

Ulemper af Automatiserede Systemer

Automatiserede handelssystemer har mange fordele, men der er nogle downfalls og realiteter erhvervsdrivende bør være opmærksom på.,

Mekaniske Fejl

teorien bag automatiseret handel gør det synes enkelt: installation af software, programmet reglerne og se den handel. I virkeligheden, automatiseret handel er en sofistikeret metode til handel, endnu ikke ufejlbarlig. Afhængig af handelsplatformen kan en handelsordre opholde sig på en computer, ikke en server. Hvad det betyder er, at hvis en internetforbindelse går tabt, sendes en ordre muligvis ikke til markedet., Der kan også være en uoverensstemmelse mellem de” teoretiske handler”, der genereres af strategien, og ordreindgangsplatformkomponenten, der gør dem til reelle handler. De fleste forhandlere bør forvente en læringskurve, når de bruger automatiserede handelssystemer, og det er generelt en god ide at starte med små handelsstørrelser, mens processen er raffineret.

overvågning

selvom det ville være dejligt at tænde computeren og forlade dagen, kræver automatiserede handelssystemer overvågning., Dette er på grund af potentialet for teknologifejl, såsom forbindelsesproblemer, strømtab eller computernedbrud, og til system quuirks. Det er muligt for et automatiseret handelssystem at opleve uregelmæssigheder, der kan resultere i fejlagtige ordrer, manglende ordrer eller duplikatordrer. Hvis systemet overvåges, kan disse begivenheder identificeres og løses hurtigt.

Overoptimering

selvom det ikke er specifikt for automatiserede handelssystemer, kan forhandlere, der anvender backtesting-teknikker, oprette systemer, der ser godt ud på papir og udfører frygteligt på et levende marked., Overoptimering refererer til overdreven kurvetilpasning, der producerer en handelsplan upålidelig i live handel. Muligt at tilpasse en strategi for at opnå ekstraordinære resultater på de Historiske data, som den blev testet på. Forhandlere antager undertiden forkert, at en handelsplan skal have tæt på 100% rentable handler eller bør aldrig opleve en tilbagetrækning for at være en levedygtig plan. Som sådan kan parametre justeres for at skabe en “næsten perfekt” plan — det mislykkes fuldstændigt, så snart det anvendes på et levende marked.,

undgå svindel

mens du søger efter dit foretrukne system, husk: hvis det lyder for godt til at være sandt, er det sandsynligvis. Der er en masse svindel går rundt. Nogle systemer lover høje overskud alle til en lav pris. Så hvordan fortæller du, om et system er legitimt eller falsk? Her er et par grundlæggende tip:

1. Undersøg alt, hvad du skal betale for, før du betaler eller lægger penge til en handelskonto, og still altid spørgsmål. Hvis du ikke gør det, kan du miste penge i sidste ende.,
2. gør din forskning og sørg for at vide alt om det pågældende system. Og sørg for at læse de vilkår og betingelser, før du begår.
3. er der nogen udtalelser, du kan læse? Tjek tredjeparts orebsteder eller endda finansielle lovgivningsmæssige .ebsteder for anmeldelser.
4. kommer systemet med en prøveperiode? En masse scam sites vil ikke tilbyde dig en retssag.

serverbaseret automatisering

forhandlere har mulighed for at køre deres automatiserede handelssystemer gennem en serverbaseret handelsplatform., Disse platforme tilbyder ofte kommercielle strategier til salg, så forhandlere kan designe deres egne systemer eller muligheden for at være vært for eksisterende systemer på den serverbaserede platform. For et gebyr kan det automatiserede handelssystem scanne efter, udføre og overvåge handler, med alle ordrer bosiddende på serveren. Dette resulterer ofte i potentielt hurtigere, mere pålidelige ordreindgange.

før du automatiserer

ordet “automatisering” kan virke som om det gør opgaven enklere, men der er helt sikkert et par ting, du skal huske på, før du begynder at bruge disse systemer.,

spørg dig selv, om du skal bruge et automatiseret handelssystem. Der er bestemt løfter om at tjene penge, men det kan tage længere tid, end du måske tror. Vil du være bedre stillet til at handle manuelt? Når alt kommer til alt kan disse handelssystemer være komplekse, og hvis du ikke har oplevelsen, kan du tabe.

vide, hvad du får ind og sørg for at forstå de ins og outs af systemet. Det betyder at holde dine mål og dine strategier enkle, før du vender dig til mere komplicerede handelsstrategier.,

og husk, der er ingen one-si .e-fits-all tilgang. Du bliver nødt til at finde ud af din foretrukne strategi, hvor du vil anvende den, og hvor meget du vil tilpasse til din egen personlige situation. Alt dette går selvfølgelig sammen med dine slutmål

bundlinjen

selvom det er tiltalende af forskellige årsager, bør automatiserede handelssystemer ikke betragtes som en erstatning for omhyggeligt udført handel. Teknologiske fejl kan ske, og som sådan kræver disse systemer overvågning., Serverbaserede platforme kan give løsningen til erhvervsdrivende, der ønsker at minimere risikoen for mekaniske fejl. Husk, du skal have nogle handel erfaring og viden, før du beslutter dig for at bruge automatiserede handelssystemer.