Sistemas de Trading automatizados: los Pros y los contras

¿Qué es un sistema de Trading automatizado?

Los Sistemas de trading automatizados — también conocidos como sistemas de trading mecánicos, trading algorítmico, trading automatizado o system trading-permiten a los traders establecer reglas específicas para Entradas y salidas de trading que, una vez programadas, pueden ejecutarse automáticamente a través de un ordenador. De hecho, varias plataformas informan que el 70% al 80% o más de las acciones negociadas en las bolsas de valores de EE.,

Los comerciantes e inversores pueden convertir reglas precisas de entrada, salida y administración de dinero en sistemas de negociación automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y monitorear las operaciones. Uno de los mayores atractivos de la automatización de estrategias es que puede eliminar parte de la emoción de las operaciones, ya que las operaciones se colocan automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios.,

las reglas de entrada y salida de operaciones pueden basarse en condiciones simples como un cruce de media móvil o pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión integral del lenguaje de programación específico para la plataforma de operaciones del usuario. También pueden basarse en la experiencia de un programador calificado.

los sistemas de comercio automatizado normalmente requieren el uso de software vinculado a un corredor de acceso directo, y cualquier regla específica debe estar escrita en el lenguaje propietario de esa plataforma., La plataforma TradeStation, por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación EasyLanguage. Por otro lado, la plataforma NinjaTrader utiliza NinjaScript. La siguiente figura muestra un ejemplo de una estrategia automatizada que activó tres operaciones durante una sesión de negociación.

Un gráfico de cinco minutos de la ES un contrato con un sistema automatizado de la estrategia aplicada.,

establecer «reglas» de negociación

algunas plataformas de negociación tienen «asistentes» de creación de estrategias que permiten a los usuarios hacer selecciones de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para construir un conjunto de reglas que luego se pueden negociar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que se ingresará una operación de posición larga una vez que el promedio móvil de 50 días cruce por encima del promedio móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento comercial en particular., Los usuarios también pueden ingresar el tipo de orden (market o limit, por ejemplo) y cuándo se activará la operación (por ejemplo, al cerrar la barra o al abrir la siguiente barra), o usar las entradas predeterminadas de la plataforma.

muchos operadores, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas. A menudo trabajarán en estrecha colaboración con el programador para desarrollar el sistema. Si bien esto generalmente requiere más esfuerzo que usar el Asistente de la plataforma, permite un grado mucho mayor de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes., Al igual que cualquier otra cosa en el mundo del comercio, desafortunadamente, no hay una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.

una vez establecidas las reglas, la computadora puede monitorear los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en las especificaciones de la estrategia comercial. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como se ingrese una operación, cualquier orden de stop loss protector, trailing stops y objetivos de ganancias se generarán automáticamente., En los mercados de rápido movimiento, esta entrada de orden instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que la operación se mueva contra el comerciante.

ventajas de los sistemas automatizados

hay una larga lista de ventajas de tener una computadora monitorea los mercados para oportunidades comerciales y ejecuta las operaciones, incluyendo:

minimizar las emociones

Los sistemas de comercio automatizados minimizan las emociones a lo largo del proceso comercial. Al mantener las emociones bajo control, los operadores generalmente tienen un tiempo más fácil apegarse al plan., Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las reglas comerciales, los operadores no podrán dudar o cuestionar la operación. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de» apretar el gatillo», el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son propensos a comerciar en exceso, comprando y vendiendo en cada oportunidad percibida.

Backtesting

Backtesting aplica reglas de trading a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el comercio automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin espacio para la interpretación., El ordenador no puede hacer conjeturas y tiene que ser dicho exactamente qué hacer. Los operadores pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio en vivo. El backtesting cuidadoso permite a los traders evaluar y afinar una idea de trading, y determinar la expectativa del sistema, es decir, la cantidad promedio que un trader puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo.

preservar la disciplina

debido a que las reglas de comercio se establecen y la ejecución del comercio se realiza automáticamente, la disciplina se conserva incluso en mercados volátiles., La disciplina a menudo se pierde debido a factores emocionales como el miedo a tomar una pérdida, o el deseo de ganar un poco más de ganancias de un comercio. El comercio automatizado ayuda a garantizar que se mantenga la disciplina porque el plan de comercio se seguirá exactamente. Además, se minimiza el» error piloto». Por ejemplo, si una orden para comprar 100 acciones no se ingresará incorrectamente como una orden para vender 1,000 acciones.

Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el plan., Incluso si un plan comercial tiene el potencial de ser rentable, los comerciantes que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema hubiera tenido. No hay tal cosa como un plan de comercio que gana el 100% de las veces. Después de todo, las pérdidas son parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumatizantes, por lo que un operador que tiene dos o tres operaciones perdedoras seguidas podría decidir omitir la siguiente operación. Si este Próximo comercio habría sido un ganador, el comerciante ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas de trading automatizados permiten a los traders lograr consistencia al operar el plan.,

mejora de la velocidad de entrada de órdenes

dado que las computadoras responden inmediatamente a las condiciones cambiantes del mercado, los sistemas automatizados son capaces de generar órdenes tan pronto como se cumplen los criterios comerciales. Entrar o salir de una operación unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de la operación. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las demás órdenes se generan automáticamente, incluidos los objetivos de stop Loss y beneficios protectores. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizante que una operación alcance el objetivo de ganancias o pase un nivel de stop-loss, incluso antes de que se puedan ingresar las órdenes., Un sistema de comercio automatizado evita que esto suceda.

diversificar el comercio

Los sistemas de comercio automatizados permiten al usuario operar con varias cuentas o varias estrategias a la vez. Esto tiene el potencial de distribuir el riesgo entre varios instrumentos al tiempo que crea una cobertura contra posiciones perdedoras. Lo que sería increíblemente difícil de lograr para un ser humano es ejecutado eficientemente por una computadora en milisegundos. La computadora es capaz de escanear oportunidades comerciales en una variedad de mercados, generar órdenes y monitorear operaciones.,

Inconvenientes de los Sistemas Automatizados

sistemas de trading Automatizado cuentan con muchas ventajas, pero hay algunos problemas y realidades de los operadores deben ser conscientes de.,

fallas mecánicas

la teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: configure el software, programe las reglas y observe cómo se opera. En realidad, el comercio automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una orden de negociación podría residir en una computadora, no en un servidor. Lo que eso significa es que si se pierde una conexión a internet, es posible que una orden no se envíe al mercado., También podría haber una discrepancia entre las «operaciones teóricas» generadas por la estrategia y el componente de la plataforma de entrada de órdenes que las convierte en operaciones reales. La mayoría de los operadores deben esperar una curva de aprendizaje al usar sistemas de comercio automatizados, y generalmente es una buena idea comenzar con tamaños de comercio pequeños mientras se refina el proceso.

monitoreo

aunque sería genial encender la computadora y salir por el día, los sistemas de comercio automatizados requieren monitoreo., Esto se debe a la posibilidad de fallos tecnológicos, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o fallos informáticos, y a peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de comercio automatizado experimente anomalías que podrían resultar en órdenes errantes, órdenes faltantes o órdenes duplicadas. Si el sistema es monitoreado, estos eventos pueden ser identificados y resueltos rápidamente.

over-Optimization

aunque no es específico de los sistemas de comercio automatizados, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y funcionan terriblemente en un mercado en vivo., La sobreoptimización se refiere al ajuste excesivo de la curva que produce un plan de negociación poco confiable en el comercio en vivo. Es posible, por ejemplo, modificar una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos sobre los que se probó. Los operadores a veces asumen incorrectamente que un plan de operaciones debe tener operaciones cercanas al 100% rentables o nunca deben experimentar una reducción para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan «casi perfecto», que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en vivo.,

evite las estafas

mientras busca su sistema preferido, recuerde: si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Hay un montón de estafas por ahí. Algunos sistemas prometen grandes ganancias a un precio bajo. Entonces, ¿cómo se sabe si un sistema es legítimo o falso? Aquí hay algunos consejos básicos:

1. examine cualquier cosa que tenga que pagar antes de pagar o depositar dinero para una cuenta de operaciones y siempre haga preguntas. Si no lo hace, puede perder dinero al final.,
2. investigue y asegúrese de saber todo sobre el sistema en cuestión. Y asegúrese de leer los términos y condiciones antes de comprometerse.
3. ¿Hay algún testimonio que puedas leer? Consulte los sitios de terceros o incluso los sitios de regulación financiera para obtener revisiones.
4. ¿El sistema viene con un período de prueba? Una gran cantidad de sitios de estafa no le ofrecerá una prueba.

automatización basada en Servidor

los Traders tienen la opción de ejecutar sus sistemas de trading automatizados a través de una plataforma de trading basada en servidor., Estas plataformas con frecuencia ofrecen estrategias comerciales para la venta para que los comerciantes puedan diseñar sus propios sistemas o la capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en el servidor. Por una tarifa, el sistema de comercio automatizado puede escanear, ejecutar y monitorear operaciones, con todas las órdenes que residen en el servidor. Esto a menudo resulta en entradas de pedidos potencialmente más rápidas y confiables.

antes de automatizar

la palabra «automatización» puede parecer que simplifica la tarea, pero definitivamente hay algunas cosas que deberá tener en cuenta antes de comenzar a usar estos sistemas.,

pregúntese si debe utilizar un sistema de comercio automatizado. Definitivamente hay promesas de ganar dinero, pero puede tomar más tiempo de lo que piensas. ¿Será mejor que opere manualmente? Después de todo, estos sistemas comerciales pueden ser complejos y si no tiene la experiencia, puede perder.

sepa en qué se está metiendo y asegúrese de comprender los entresijos del sistema. Eso significa mantener sus objetivos y sus estrategias simples antes de recurrir a estrategias comerciales más complicadas.,

y recuerde, no hay un enfoque único para todos. Tendrá que averiguar su estrategia preferida, dónde desea aplicarla y cuánto desea personalizar a su propia situación personal. Todo eso, por supuesto, va de la mano con sus objetivos finales

La Línea de fondo

aunque es atractivo por una variedad de razones, los sistemas de comercio automatizados no deben considerarse un sustituto del comercio cuidadosamente ejecutado. Las fallas tecnológicas pueden ocurrir, y como tales, estos sistemas requieren monitoreo., Las plataformas basadas en servidores pueden proporcionar la solución para los comerciantes que deseen minimizar los riesgos de fallas mecánicas. Recuerde, usted debe tener un poco de experiencia y conocimiento de Comercio antes de decidir utilizar sistemas de comercio automatizados.