Systèmes de Trading automatisés: les avantages et les inconvénients

Qu’est-ce qu’un système de Trading automatisé?

Les systèmes de trading automatisés — également appelés systèmes de trading mécaniques, trading algorithmique, trading automatisé ou trading système — permettent aux traders d’établir des règles spécifiques pour les entrées et les sorties de trading qui, une fois programmées, peuvent être automatiquement exécutées via un ordinateur. En fait, diverses plateformes rapportent que 70% à 80% ou plus des actions négociées sur les Bourses américaines proviennent de systèmes de négociation automatique.,

Les Traders et les investisseurs peuvent transformer des règles précises d’entrée, de sortie et de gestion de l’argent en systèmes de trading automatisés qui permettent aux ordinateurs d’exécuter et de surveiller les transactions. Une des plus grandes attractions de la stratégie d’automatisation est qu’il peut prendre un peu de l’émotion de négociation depuis métiers sont placés automatiquement une fois certaines conditions remplies.,

Les règles d’entrée et de sortie peuvent être basées sur des conditions simples telles qu’un croisement de moyenne mobile ou sur des stratégies compliquées nécessitant une compréhension complète du langage de programmation spécifique à la plateforme de trading de l’utilisateur. Ils peuvent également être basés sur l’expertise d’un programmeur qualifié.

les systèmes de trading automatisés nécessitent généralement l’utilisation de logiciels liés à un courtier à accès direct, et toute règle spécifique doit être écrite dans le langage propriétaire de cette plate-forme., La plateforme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage. D’autre part, la plate-forme NinjaTrader utilise NinjaScript. La figure ci-dessous montre un exemple d’une stratégie automatisée qui a déclenché trois transactions au cours d’une séance de négociation.

Un graphique de cinq minutes de l’ES contrat avec un système automatisé de la stratégie appliquée.,

établir des « règles » de Trading

certaines plateformes de trading ont des « assistants » de construction de stratégie qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d’une liste d’indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement négociées. L’utilisateur pourrait établir, par exemple, qu’une position longue sera saisie une fois que la moyenne mobile de 50 jours dépassera la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d’un instrument de négociation particulier., Les utilisateurs peuvent également saisir le type d’ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le trade sera déclenché (par exemple, à la fermeture de la barre ou à l’ouverture de la barre suivante), ou utiliser les entrées par défaut de la plate-forme.

de Nombreux commerçants, toutefois, de choisir leurs propres indicateurs et des stratégies. Ils travaillent souvent en étroite collaboration avec le programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d’efforts que l’utilisation de l’assistant de la plate-forme, cela permet un degré de flexibilité beaucoup plus élevé et les résultats peuvent être plus gratifiants., Comme toute autre chose dans le monde du commerce, il n’y a malheureusement pas de stratégie d’investissement parfaite qui garantisse le succès.

Une fois les règles établies, l’ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d’achat ou de vente en fonction des spécifications de la stratégie de trading. Selon les règles spécifiques, dès qu’une transaction est entrée, tous les ordres de stop loss de protection, de trailing stops et d’objectifs de profit seront automatiquement générés., Sur les marchés en évolution rapide, cette entrée d’ordre instantanée peut faire la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le trade se déplace contre le trader.

avantages des systèmes automatisés

Il y a une longue liste d’avantages à avoir un ordinateur surveiller les marchés pour les opportunités de négociation et exécuter les transactions, y compris:

minimiser les émotions

Les systèmes de négociation automatisés minimisent les émotions tout au long En gardant les émotions sous contrôle, les traders ont généralement plus de facilité à respecter le plan., Étant donné que les ordres commerciaux sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les traders ne pourront pas hésiter ou remettre en question le commerce. En plus d’aider les traders qui ont peur de « tirer sur la gâchette », le trading automatisé peut freiner ceux qui sont susceptibles de surtrader — acheter et vendre à chaque occasion perçue.

Backtesting

le Backtesting applique les règles de négociation aux données de marché historiques pour déterminer la viabilité de l’idée. Lors de la conception d’un système de trading automatisé, toutes les règles doivent être absolues, sans place pour l’interprétation., L’ordinateur ne peut pas faire de suppositions et il faut lui dire exactement quoi faire. Les Traders peuvent prendre ces ensembles précis de règles et les tester sur des données historiques avant de risquer de l’argent dans le trading en direct. Un backtesting attentif permet aux traders d’évaluer et d’affiner une idée de trading, et de déterminer l’espérance du système, c’est-à – dire le montant moyen qu’un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque.

préserver la Discipline

étant donné que les règles commerciales sont établies et que l’exécution des transactions est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même sur les marchés volatils., La Discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de subir une perte ou le désir de tirer un peu plus de profit d’un commerce. Le trading automatisé permet de s’assurer que la discipline est maintenue car le plan de trading sera suivi exactement. De plus, « Erreur pilote » est minimisée. Par exemple, si un ordre d’achat de 100 actions ne sera pas incorrectement entré comme un ordre de vente de 1 000 actions.

l’Un des plus grands défis de la négociation est de planifier le commerce et le plan., Même si un plan de trading a le potentiel d’être rentable, les traders qui ignorent les règles modifient toute attente que le système aurait eue. Il n’y a pas une telle chose comme un plan commercial qui gagne 100% du temps. Après tout, les pertes font partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, de sorte qu’un trader qui a deux ou trois transactions perdantes d’affilée pourrait décider de sauter le prochain trade. Si ce prochain trade aurait été un gagnant, le trader a déjà détruit toute attente du système. Les systèmes de trading automatisés permettent aux traders d’atteindre la cohérence en négociant le plan.,

amélioration de la vitesse de saisie des ordres

étant donné que les ordinateurs réagissent immédiatement à l’évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés sont en mesure de générer des ordres dès que les critères commerciaux sont remplis. Entrer ou sortir d’un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le commerce du résultat. Dès qu’une position est saisie, tous les autres ordres sont automatiquement générés, y compris les stop loss de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement, et il est démoralisant d’avoir une transaction atteindre l’objectif de profit ou de dépasser un niveau de stop-loss – avant même que les ordres puissent être entrés., Un système de trading automatisé empêche cela de se produire.

diversifier Le Trading

Les systèmes de trading automatisés permettent à l’utilisateur d’échanger plusieurs comptes ou diverses stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre les positions perdantes. Ce qui serait incroyablement difficile à accomplir pour un humain est exécuté efficacement par un ordinateur en millisecondes. L’ordinateur est capable de rechercher des opportunités de trading sur une gamme de marchés, de générer des ordres et de surveiller les transactions.,

Les inconvénients des Systèmes Automatisés

les systèmes de négociation Automatisés se vanter de nombreux avantages, mais il ya des chutes et des réalités, les opérateurs doivent être conscients de.,

défaillances mécaniques

La théorie derrière le trading automatisé semble simple: configurez le logiciel, programmez les règles et regardez-le Trader. En réalité, Le trading automatisé est une méthode sophistiquée de trading, mais pas infaillible. Selon la plateforme de trading, un ordre peut résider sur un ordinateur, pas un serveur. Cela signifie que si une connexion internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée au marché., Il pourrait également y avoir un écart entre les « transactions théoriques » générées par la stratégie et le composant de la plate-forme d’entrée d’ordre qui les transforme en transactions réelles. La plupart des traders doivent s’attendre à une courbe d’apprentissage lors de l’utilisation de systèmes de trading automatisés, et c’est généralement une bonne idée de commencer par de petites tailles de trading pendant que le processus est affiné.

surveillance

bien qu’il serait génial d’allumer l’ordinateur et de partir pour la journée, les systèmes de trading automatisés nécessitent une surveillance., Cela est dû au potentiel de défaillances technologiques, telles que des problèmes de connectivité, des pertes de puissance ou des pannes informatiques, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de trading automatisé de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des ordres manquants ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement.

sur-Optimisation

bien qu’ils ne soient pas spécifiques aux systèmes de trading automatisés, les traders qui utilisent des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui ont fière allure sur le papier et qui fonctionnent terriblement sur un marché en direct., La sur-Optimisation fait référence à un ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de trading peu fiable dans le trading en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles elle a été testée. Les Traders supposent parfois à tort qu’un plan de trading devrait avoir près de 100% de transactions rentables ou ne devrait jamais subir de retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan « presque parfait » — qui échoue complètement dès qu’il est appliqué à un marché en direct.,

évitez les escroqueries

pendant que vous recherchez votre système préféré, rappelez-vous: si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Il y a beaucoup d’escroqueries qui circulent. Certains systèmes promettent des profits élevés pour un prix bas. Alors, comment savoir si un système est légitime ou faux? Voici quelques conseils de base:

1. examinez tout ce que vous auriez à payer avant de payer ou de déposer de l’argent pour un compte de trading et posez toujours des questions. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre de l’argent à la fin.,
2. faites vos recherches et assurez-vous de tout savoir sur le système en question. Et assurez-vous de lire les termes et conditions avant de vous engager.
3. y a-t-il des témoignages que vous pouvez lire? Consultez des sites tiers ou même des sites de réglementation financière pour obtenir des avis.
4. Le système est-il livré avec une période d’essai? Beaucoup de sites frauduleux ne vous offriront pas d’essai.

automatisation basée sur serveur

Les Traders ont la possibilité d’exécuter leurs systèmes de trading automatisés via une plateforme de trading basée sur serveur., Ces plates-formes proposent fréquemment des stratégies commerciales à la vente afin que les traders puissent concevoir leurs propres systèmes ou la possibilité d’héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur un serveur. Moyennant des frais, le système de trading automatisé peut rechercher, exécuter et surveiller les transactions, tous les ordres résidant sur le serveur. Cela se traduit souvent par des entrées de commande potentiellement plus rapides et plus fiables.

avant D’automatiser

le mot « automatisation » peut sembler simplifier la tâche, mais il y a certainement quelques choses que vous devrez garder à l’esprit avant de commencer à utiliser ces systèmes.,

Demandez si vous devez utiliser un système de trading automatique. Il y a certainement des promesses de gagner de l’argent, mais cela peut prendre plus de temps que vous ne le pensez. Serez-vous mieux de commerce manuellement? Après tout, ces systèmes de trading peuvent être complexes et si vous n’avez pas l’expérience, vous risquez de perdre.

Savez ce que vous obtenez en, et assurez-vous de comprendre les tenants et les aboutissants du système. Cela signifie garder vos objectifs et vos stratégies simples avant de vous tourner vers des stratégies de trading plus compliquées.,

et rappelez-vous, il n’y a pas d’approche unique. Vous aurez besoin de comprendre votre stratégie préférée, où vous voulez l’appliquer et combien vous voulez personnaliser à votre propre situation personnelle. Tout cela, bien sûr, va de pair avec vos objectifs finaux

the Bottom Line

bien que attrayants pour diverses raisons, les systèmes de trading automatisés ne doivent pas être considérés comme un substitut au trading soigneusement exécuté. Des défaillances technologiques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance., Les plates-formes basées sur des serveurs peuvent fournir la solution aux traders souhaitant minimiser les risques de défaillances mécaniques. N’oubliez pas que vous devez avoir une certaine expérience et des connaissances en trading avant de décider d’utiliser des systèmes de trading automatisés.