Automatizált kereskedési rendszerek: az előnyök és hátrányok

mi az automatizált kereskedési rendszer?

az Automatizált kereskedési rendszerek — ként is mechanikus kereskedési rendszerek, algoritmikus kereskedés, automatizált kereskedési vagy kereskedési rendszer — lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy létrehozza a különleges szabályokat, mind a kereskedelmi bejegyzések, majd kilép, hogy ha programozva, lehet automatikusan lefut, számítógépen keresztül. Valójában a különböző platformok az amerikai tőzsdéken forgalmazott részvények 70-80% – át vagy annál többet jelentenek az automatikus kereskedési rendszerekből.,

a kereskedők és a befektetők a pontos belépési, kilépési és pénzkezelési szabályokat automatizált kereskedési rendszerekké alakíthatják át, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára a kereskedések végrehajtását és ellenőrzését. A stratégia automatizálás egyik legnagyobb vonzereje az, hogy az érzelmek egy részét ki tudja venni a kereskedelemből, mivel a kereskedéseket automatikusan elhelyezik, ha bizonyos kritériumok teljesülnek.,

a kereskedelmi belépési és kilépési szabályok olyan egyszerű feltételeken alapulhatnak, mint például egy mozgó átlagos keresztezés, vagy bonyolult stratégiák lehetnek, amelyek megkövetelik a felhasználó kereskedési platformjára jellemző programozási nyelv átfogó megértését. Ezek egy képzett programozó szakértelmén is alapulhatnak.

az automatizált kereskedési rendszerek általában közvetlen hozzáférési közvetítőhöz kapcsolódó szoftver használatát igénylik, és minden konkrét szabályt az adott platform saját nyelvén kell írni., A TradeStation platform például az EasyLanguage programozási nyelvet használja. Másrészt a NinjaTrader platform a NinjaScript-et használja. Az alábbi ábra egy példát mutat egy automatizált stratégiára, amely három kereskedést váltott ki egy kereskedési munkamenet során.

Az ES-szerződés ötperces diagramja automatizált stratégiával.,

kereskedési “szabályok” létrehozása

egyes kereskedési platformok stratégiaépítő “varázslókkal” rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kiválasszák a általánosan elérhető műszaki mutatók listáját, hogy olyan szabályokat hozzanak létre, amelyek ezután automatikusan kereskedhetnek. A felhasználó megállapíthatja például, hogy hosszú pozíciócserét kell beírni, ha az 50 napos mozgóátlag átlépi a 200 napos mozgóátlagot egy adott kereskedési eszköz öt perces diagramján., A felhasználók megadhatják a megrendelés típusát (például piac vagy limit), valamint azt is, hogy mikor indul el a kereskedelem (például a sáv bezárásakor vagy a következő sáv megnyitásakor), vagy használhatják a platform alapértelmezett bemeneteit.

sok kereskedő azonban úgy dönt, hogy saját egyéni mutatóit és stratégiáit programozza. Gyakran szorosan együttműködnek a programozóval a rendszer fejlesztése érdekében. Bár ez általában több erőfeszítést igényel, mint a platform varázslójának használata, sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, az eredmények pedig kifizetődőbbek lehetnek., Csakúgy, mint bármi más a kereskedelmi világban, sajnos nincs tökéletes befektetési stratégia, amely garantálja a sikert.

a szabályok megállapítása után a számítógép figyelemmel kísérheti a piacokat, hogy vásárlási vagy eladási lehetőségeket találjon a kereskedési stratégia specifikációi alapján. Attól függően, hogy a konkrét szabályok, amint egy kereskedelmi be, parancs védő veszteség, záró leáll, majd profit célok automatikusan generált., A gyorsan mozgó piacokon ez a pillanatnyi megrendelés a kis veszteség és a katasztrofális veszteség közötti különbséget jelentheti abban az esetben, ha a kereskedelem a kereskedővel szemben mozog.

előnyei automatizált rendszerek

van egy hosszú listát az előnyöket, hogy a számítógép figyelemmel kíséri a piacok kereskedési lehetőségeket, és végre a szakmák, beleértve:

minimalizálása érzelmek

automatizált kereskedési rendszerek minimalizálása érzelmek az egész kereskedési folyamat. Az érzelmek ellenőrzésével a kereskedők általában könnyebben ragaszkodnak a tervhez., Mivel a kereskedelmi megrendelések automatikusan végrehajtásra kerülnek, ha a kereskedelmi szabályok teljesülnek, a kereskedők nem tudnak habozni vagy megkérdőjelezni a kereskedelmet. Amellett, hogy segít a kereskedők, akik félnek, hogy “húzza meg a ravaszt,” automatizált kereskedési megfékezheti azokat, akik hajlamosak a túlárazott — vásárlás, értékesítés minden észlelt lehetőséget.

Backtesting

Backtesting alkalmazza kereskedési szabályok történelmi piaci adatok életképességének meghatározására az ötlet. Az automatizált kereskedési rendszer tervezésekor minden szabálynak abszolútnak kell lennie, értelmezési hely nélkül., A számítógép nem tud találgatni, pontosan meg kell mondani, mit kell tennie. A kereskedők megtehetik ezeket a pontos szabálykészleteket, és tesztelhetik azokat a történelmi adatokon, mielőtt pénzt kockáztatnának az élő kereskedelemben. A gondos backtesting lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék és finomítsák a kereskedési ötletet, valamint meghatározzák a rendszer várható élettartamát – azaz azt az átlagos összeget, amelyet a kereskedő számíthat arra, hogy kockázati egységenként nyer (vagy veszít).

a fegyelem megőrzése

mivel a kereskedelmi szabályokat megállapítják, és a kereskedelem végrehajtása automatikusan történik, a fegyelem megmarad még az illékony piacokon is., A fegyelem gyakran elveszik olyan érzelmi tényezők miatt, mint a veszteségtől való félelem, vagy a vágy, hogy egy kicsit több nyereséget nyerjen a kereskedelemből. Az automatizált kereskedelem biztosítja a fegyelem fenntartását, mivel a kereskedési tervet pontosan követik. Ezenkívül a” kísérleti hiba ” minimálisra csökken. Például, ha a 100 részvény megvásárlására vonatkozó megrendelést nem helytelenül írják be 1000 részvény eladására vonatkozó megbízásként.

a kereskedelem egyik legnagyobb kihívása a terv megtervezése és kereskedelme., Még akkor is, ha egy kereskedési terv nyereséges lehet, azok a kereskedők, akik figyelmen kívül hagyják a szabályokat, megváltoztatják a rendszer várható élettartamát. Nincs olyan dolog, mint egy kereskedési terv, amely az idő 100% – át nyeri. Végül is a veszteségek a játék részét képezik. De a veszteségek pszichológiailag traumatizálhatók, így egy olyan kereskedő, akinek egymás után két vagy három vesztes kereskedése van, dönthet úgy, hogy kihagyja a következő kereskedelmet. Ha ez a következő kereskedelem győztes lett volna, a kereskedő már megsemmisítette a rendszer várható élettartamát. Az automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik a kereskedők számára a következetesség elérését a terv kereskedelmével.,

a megrendelés belépési sebességének javítása

mivel a számítógépek azonnal reagálnak a változó piaci feltételekre, az automatizált rendszerek képesek megrendeléseket generálni, amint a kereskedelmi kritériumok teljesülnek. A kereskedelem néhány másodperccel korábbi bejutása vagy kilépése nagy változást hozhat a kereskedelem eredményében. A pozíció megadása után minden más megbízás automatikusan létrejön, beleértve a védelmi stop veszteségeket és a profitcélokat is. A piacok gyorsan mozoghatnak, és demoralizáló, ha a kereskedelem eléri a nyereségcélt, vagy elhalad egy stop-loss szint mellett – még mielőtt a megrendeléseket be lehet vezetni., Az automatizált kereskedési rendszer megakadályozza ezt.

a kereskedelem diverzifikálása

az automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy egyszerre több fiókot vagy különböző stratégiákat kereskedjen. Ennek lehetősége van arra, hogy a kockázatokat különböző eszközökre terjessze, miközben fedezetet teremt a pozíciók elvesztése ellen. Mi lenne hihetetlenül nehéz egy ember elérni hatékonyan hajtja végre a számítógép ezredmásodperc. A számítógép képes keresni a kereskedési lehetőségeket egy sor piacon, generálni megrendelések és monitor ágakban.,

Hátránya az Automatizált Rendszerek

az Automatizált kereskedési rendszerek büszkélkedhet sok előnye van, de van néhány downfalls pedig valóság kereskedők tisztában kell lennie.,

mechanikai hibák

az automatizált kereskedelem elmélete egyszerűnek tűnik: állítsa be a szoftvert, programozza a szabályokat, és nézze meg az informatikai kereskedelmet. A valóságban az automatizált kereskedelem kifinomult kereskedési módszer, de nem tévedhetetlen. A kereskedési platformtól függően a kereskedelmi megbízás számítógépen, nem szerveren tartózkodhat. Ez azt jelenti, hogy ha egy internetkapcsolat elveszik, előfordulhat, hogy megrendelést nem küldenek a piacra., Eltérés lehet a stratégia által generált “elméleti kereskedelem” és a rendelési belépési platform összetevő között is, amely valódi kereskedésekké változtatja őket. A legtöbb kereskedőnek tanulási görbére kell számítania az automatizált kereskedési rendszerek használatakor, és általában jó ötlet a kis kereskedelmi méretekkel kezdeni, miközben a folyamatot finomítják.

Monitoring

bár nagyszerű lenne bekapcsolni a számítógépet, és elhagyni a napot, az automatizált kereskedési rendszerek megfigyelést igényelnek., Ennek oka a technológiai hibák lehetősége, például a csatlakozási problémák, az áramkimaradások vagy a számítógép összeomlása, valamint a rendszerhiba. Lehetséges, hogy egy automatizált kereskedési rendszer olyan anomáliákat tapasztal, amelyek hibás megrendeléseket, hiányzó megbízásokat vagy ismétlődő megbízásokat eredményezhetnek. A rendszer monitorozása esetén ezek az események gyorsan azonosíthatók és megoldhatók.

over-Optimization

bár nem jellemző az automatizált kereskedési rendszerekre, a backtesting technikákat alkalmazó kereskedők olyan rendszereket hozhatnak létre, amelyek papíron jól néznek ki, és szörnyen teljesítenek egy élő piacon., A túlzott optimalizálás túlzott görbe illesztésre utal, amely az élő kereskedelemben megbízhatatlan kereskedési tervet eredményez. Lehetőség van például egy olyan stratégia módosítására, amely kivételes eredményeket ér el azokon a történelmi adatokon, amelyeken tesztelték. A kereskedők néha helytelenül feltételezik, hogy a kereskedési tervnek közel 100% – os nyereséges kereskedelemmel kell rendelkeznie, vagy soha nem szabad megtapasztalnia a lehívást, hogy életképes terv legyen. Mint ilyen, a paraméterek beállíthatók egy “közel tökéletes” terv létrehozásához — amely teljesen meghiúsul, amint azt egy élő piacra alkalmazzák.,

kerülje a csalásokat

a kívánt rendszer keresése közben ne feledje: ha túl jól hangzik, hogy igaz legyen, valószínűleg az. Van egy csomó csalások megy körül. Egyes rendszerek ígérnek magas nyereség minden alacsony áron. Szóval hogyan lehet megmondani, hogy egy rendszer törvényes vagy hamis? Íme néhány alapvető tipp:

1. vizsgáljon meg mindent, amit meg kell fizetnie, mielőtt fizetne vagy pénzt fektetne le egy kereskedési számlára, és mindig kérdéseket tegyen fel. Ha nem, akkor lehet, hogy pénzt veszít a végén.,
2. végezzen kutatást, és győződjön meg róla, hogy mindent tud a kérdéses rendszerről. Mielőtt elkötelezné magát, feltétlenül olvassa el a feltételeket.
3. vannak olyan ajánlások, amelyeket elolvashat? Ellenőrizze a harmadik fél webhelyeit vagy akár a pénzügyi szabályozási webhelyeket a felülvizsgálatokhoz.
4. a rendszer próbaidővel rendelkezik? Sok átverés oldalak nem kínál egy próba.

szerver alapú automatizálás

a kereskedőknek lehetőségük van automatizált kereskedési rendszereik kiszolgálóalapú kereskedési platformon keresztül történő futtatására., Ezek a platformok gyakran kínálnak kereskedelmi stratégiákat eladásra, így a kereskedők megtervezhetik saját rendszereiket, vagy képesek meglévő rendszereket fogadni a szerver alapú platformon. Díj ellenében az automatizált kereskedési rendszer a kiszolgálón tartózkodó összes megbízással megkeresheti, végrehajthatja és figyelemmel kísérheti a kereskedéseket. Ez gyakran potenciálisan gyorsabb, megbízhatóbb rendelési bejegyzéseket eredményez.

mielőtt automatizálná

az “automatizálás” szó úgy tűnhet, hogy egyszerűbbé teszi a feladatot, de határozottan van néhány dolog, amit szem előtt kell tartania, mielőtt elkezdi használni ezeket a rendszereket.,

kérdezd meg magadtól, hogy használjon-e automatizált kereskedési rendszert. Határozottan ígéretek vannak a pénzszerzésre, de hosszabb ideig tarthat, mint gondolnád. Jobb lesz kézzel kereskedni? Végül is ezek a kereskedési rendszerek összetettek lehetnek, ha nincs tapasztalata,akkor elveszítheti.

Tudja meg, mibe keveredik, és győződjön meg róla, hogy megérti a rendszer csínját-bínját. Ez azt jelenti, hogy a célok és a stratégiák egyszerű, mielőtt viszont bonyolultabb kereskedési stratégiák.,

és ne feledjük, nincs egy-size-fit-all megközelítés. Meg kell, hogy kitaláljuk, a kívánt stratégiát, ahol szeretné alkalmazni, hogy csak mennyit szeretne szabni a saját személyes helyzet. Mindez természetesen együtt jár a végső célokkal

az alsó sorban

bár különféle okok miatt vonzó, az automatizált kereskedési rendszereket nem szabad a gondosan végrehajtott kereskedelem helyettesítőjének tekinteni. Technológiai hibák fordulhatnak elő, és mint ilyen, ezek a rendszerek nyomon követést igényelnek., A szerver alapú platformok megoldást nyújthatnak azoknak a kereskedőknek, akik minimalizálni kívánják a mechanikai meghibásodások kockázatát. Ne feledje, hogy kell egy kis kereskedelmi tapasztalat, tudás, mielőtt úgy dönt, hogy használja az automatizált kereskedési rendszerek.