Automatisert Trading Systems: Fordeler og Ulemper

Hva Er et Automatisert Trading System?

Automatisert trading systems — også referert til som mekanisk trading systems, algoritmisk handel, automatisert handel eller system trading — tillater tradere å etablere spesifikke regler for både handel oppføringer og utganger, og når denne er programmert, kan være automatisk utført via en datamaskin. Faktisk, ulike plattformer rapporten 70% 80% eller mer av aksjene handles på AMERIKANSKE børser kommer fra automatiske handelssystemer.,

Tradere og investorer kan slå presise innlegget, exit, og pengene ledelse reglene i automatisert trading systemer som gjør at datamaskiner til å utføre og overvåke handler. En av de største attraksjonene i strategi automatisering er at det kan ta noen av de følelser ut av trading siden handler plasseres automatisk når visse kriterier er oppfylt.,

handelen entry og exit-reglene kan være basert på enkle forhold, for eksempel et glidende gjennomsnitt crossover, eller de kan være kompliserte strategier som krever en helhetlig forståelse av programmeringsspråk som er bestemt til brukerens trading plattform. De kan også være basert på kompetanse av en kvalifisert programmerer.

Automatisert trading systems vanligvis krever bruk av programvare knyttet til en direkte tilgang megler, og eventuelle særskilte regler må skrives på at plattformen er proprietært språk., Den TradeStation plattform, for eksempel, bruker EasyLanguage programmeringsspråk. På den annen side, NinjaTrader plattform benytter NinjaScript. Figuren nedenfor viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre handler i løpet av en handelsdag økten.

En fem-minutters chart av ES kontrakt med en automatisert strategien brukes.,

å Etablere Handel «Regler»

Noen trading plattformer har strategi-building «veivisere» som tillater brukere å gjøre valg fra en liste over vanlige tilgjengelige tekniske indikatorer for å bygge opp et sett av regler som kan deretter bli automatisk omsettes. Brukeren kan opprette, for eksempel, at en long posisjon handel vil bli oppgitt når 50 dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på en fem-minutters chart av en bestemt trading instrument., Brukere kan også legge inn den type ordre (marked eller begrense, for eksempel), og når handelen vil bli utløst (for eksempel, i nærheten av bar eller åpne den neste bar), eller bruke plattformen er standard innganger.

Mange tradere, imidlertid velge å programmere sine egne indikatorer og strategier. De arbeider ofte tett sammen med programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformen i veiviseren, det gir en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende., Akkurat som alt annet i handel verden, det er, dessverre, ingen perfekt investering strategi som vil garantere suksess.

Når reglene har blitt etablert, datamaskinen kan overvåke markedene for å finne kjøpe eller selge muligheter basert på trading strategy ‘ s spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke regler, så snart handelen er inngått, alle ordrer for beskyttende stoppe tap, trailing stopper og resultatkrav vil bli automatisk generert., I rask bevegelse markeder, dette momentant for oppføringen kan bety forskjellen mellom et lite tap og en katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot næringsdrivende.

Fordeler av Automatiserte Systemer

Det er en lang liste av fordeler ved å ha en pc-skjerm markedene for trading-muligheter og utføre handlene, blant annet:

Minimere Følelser

Automatisert trading systems minimere følelser gjennom handel prosessen. Ved å holde følelsene i sjakk, handelsfolk vanligvis ha en enklere tid å holde seg til planen., Siden handel bestillinger blir utført automatisk når handelen regler har blitt møtt, handelsfolk vil ikke være i stand til å nøle eller spørsmål handelen. I tillegg til å hjelpe tradere som er redd for å «trekke på avtrekkeren,» automatisert trading kan dempe de som er tilbøyelige til å overtrade — kjøp og salg på hver oppfattet mulighet.

Backtesting

Backtesting gjelder handel regler til historiske markedsdata for å avgjøre gjennomførbarheten av ideen. Når du utformer et system for automatisert handel, alle regler må være absolutt, uten rom for tolkning., Datamaskinen kan ikke gjøre gjetninger og det har å bli fortalt nøyaktig hva du skal gjøre. Traders kan ta disse presis sett av regler og teste dem på historiske data før du risikerer penger i live trading. Forsiktig backtesting tillater tradere å evaluere og finjustere en handel idé, og for å bestemme systemets forventning – det vil si, det gjennomsnittlige beløpet som en trader kan forvente å vinne (eller tape) per risikoenhet.

Bevare Disiplinen

Fordi handelen regler er etablert og handelsutførelse er utført automatisk, disiplin er bevart selv i volatile markeder., Disiplin er ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som for eksempel frykten for å ta et tap, eller ønske om å eke ut en litt mer overskudd fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre disiplin er opprettholdt fordi trading plan skal følges nøyaktig. I tillegg, «pilot error» er minimert. For eksempel, hvis en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke være feil angitt som et pålegg om å selge 1.000 aksjer.

En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handel plan., Selv om en trading plan har potensial til å bli lønnsomme, tradere som ignorerer reglene er å endre noen forventning systemet ville ha hatt. Det er ingen slike ting som en trading plan som vinner 100% av tiden. Etter at alle tap er en del av spillet. Men tapet kan være psykologisk traumatiserende, så en trader som har to eller tre å miste handler på rad kan velge å hoppe over de neste handel. Hvis denne neste handel ville ha vært en vinner, vil den næringsdrivende har allerede ødelagt noen forventning systemet hadde. Automatisert trading systemer som tillater tradere å oppnå konsistens ved handel planen.,

For å Forbedre Oppføringen Hastighet

Siden datamaskiner med å reagere på endrede markedsforhold, automatiserte systemer er i stand til å generere bestillinger så snart handelen kriterier er oppfylt. Å komme inn i eller ut av en handel noen sekunder tidligere, kan gjøre en stor forskjell i handelen utfall. Så snart en stilling som er angitt, alle andre bestillinger blir automatisk generert, inkludert beskyttende stoppe tap og resultatmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoralizing å ha en handel nå resultatmål, eller blåse forbi en stop-loss-nivå – før bestillinger kan også legges inn., En automatisert trading system forhindrer at dette skjer.

Mangfoldet Trading

Automatisert trading systemer som tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risikoen over flere ulike instrumenter, samtidig som den skaper et vern mot å miste posisjoner. Hva ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå er effektivt utført av en datamaskin i millisekunder. Datamaskinen er i stand til å skanne for handel muligheter på tvers av en rekke markeder, genererer bestillinger og overvåke handler.,

Ulemper av Automatiserte Systemer

Automatisert trading systems har mange fordeler, men det er noen downfalls og realiteter tradere bør være oppmerksom på.,

Mekaniske Feil

teorien bak automatisert trading gjør det virke enkelt: Sett opp programvare, program reglene og se det handel. I virkeligheten, automatisert trading er en sofistikert metode for handel, ennå ikke er ufeilbarlige. Avhengig av trading-plattform, en handel ordre kan ligge på en datamaskin, ikke en server. Hva det betyr er at hvis en internett-tilkobling er tapt, kan en bestilling ikke kan bli sendt til markedet., Det kan også være et avvik mellom den «teoretiske handler» generert av strategien og for oppføring plattform komponent som gjør dem til ekte handler. De fleste tradere bør forvente en læringskurve når du bruker automatisert trading systemer, og det er vanligvis en god idé å starte med små handel størrelser mens prosessen er raffinert.

Overvåking

Selv om det ville være flott å slå på maskinen og la for dagen, automatisert trading systemer som ikke krever overvåking., Dette er på grunn av fare for teknologi feil, slik som tilkobling, strøm tap eller datamaskinen krasjer, og til systemet quirks. Det er mulig for et automatisert trading system for å oppleve avvik som kan føre til feilaktige bestillinger, mangler bestillinger eller kopiere bestillinger. Hvis systemet blir overvåket, disse hendelsene kan identifiseres og løses raskt.

Over-Optimalisering

selv Om ikke spesifikke for automatisert trading systems, tradere som bruker backtesting teknikker kan lage systemer som ser flott ut på papiret og utføre fryktelig i en live-markedet., Over-optimalisering refererer til overdreven kurve-montering som gir en trading plan upålitelig i live trading. Det er mulig, for eksempel å justere en strategi for å oppnå enestående resultater på historiske data på som den ble testet. Handelsmenn noen ganger feilaktig anta en trading plan bør ha nær 100% lønnsomme handler eller skal aldri oppleve et opptrekk for å være en levedyktig plan. Som sådan, parametere kan justeres for å skape et «nesten perfekt» plan — som svikter helt så snart den er brukt til en live-markedet.,

Unngå Svindel

Mens du søker etter din foretrukne system, husk: Hvis det høres for godt til å være sant, er det sannsynligvis. Det er mye svindel går rundt. Noen systemer som lover høy fortjeneste alle for en lav pris. Så hvordan kan du fortelle om et system er ekte eller falsk? Her er noen grunnleggende tips:

– >

1. Granske noe du ville ha til å betale for før du skal betale eller legge ned noen penger for en trading konto og alltid stille spørsmål. Hvis du ikke gjør det, kan du tape penger på slutten.,
2. Gjør din forskning og sørg for at du vet alt om det aktuelle system. Og sørg for å lese vilkårene og betingelsene før du begår.
3. Er det noen attester kan du lese? Sjekk tredjeparts nettsteder eller enda finansielle regulatoriske områder for anmeldelser.
4. Gjør systemet kommer med en prøvetid? Mye av svindel nettsteder som ikke tilbyr deg en prøveversjon.

– Server-Basert Automatisering

Tradere har muligheten til å kjøre sine automatisert trading systems gjennom en server-basert plattform., Disse plattformene ofte tilby kommersielle strategier for salg, slik at tradere kan designe sine egne systemer, eller evnen til å være vert eksisterende systemer på server-basert plattform. For en avgift, automatisert trading system kan skanne for, gjennomføre og overvåke handler, med alle bestillinger som er bosatt på serveren. Dette resulterer ofte i potensielt raskere, mer pålitelig for oppføringer.

Før du Automatisere

ordet «automatisering» kan virke som det gjør oppgaven enklere, men det er definitivt et par ting du må huske på før du begynner å bruke disse systemene.,

Spør deg selv om du bør bruke en automatisert trading system. Det er definitivt løfter om å tjene penger, men det kan ta lengre tid enn du kanskje tror. Vil du bli bedre til å handle manuelt? Tross alt, disse trading systemer kan være komplekse, og hvis du ikke har erfaring, kan du miste ut.

Vet hva du får til, og gjør at du forstå ins og outs av systemet. Det betyr å holde mål og strategier enkel, før du slår til mer kompliserte trading strategier.,

Og husk, det er ingen one-size-fits-all tilnærming. Du må figur ut din foretrukne strategi, hvor du ønsker å bruke det og hvor mye du ønsker å tilpasse til din egen personlige situasjon. Alt dette, selvfølgelig, går sammen med ditt endelige mål

Den Nederste Linjen

Selv om tiltalende for en rekke grunner, automatisert trading systems bør ikke anses som en erstatning for nøye utført handel. Teknologi feil kan skje, og som sådan, er disse systemene krever overvåking., Server-baserte plattformer kan gi løsningen for tradere som ønsker å minimere risiko for mekaniske feil. Husk at du bør ha litt erfaring med trading og kunnskap før du bestemmer deg for å bruke automatisert trading systemer.

– >