Automatyczne systemy transakcyjne: zalety i wady

Co To jest automatyczny system transakcyjny?

zautomatyzowane systemy transakcyjne — zwane również mechanicznymi systemami Transakcyjnymi, handlem algorytmicznym, automatycznym handlem Lub handlem systemowym-pozwalają handlowcom na ustanowienie szczegółowych zasad zarówno dla wejść, jak i wyjść handlowych, które po zaprogramowaniu mogą być automatycznie wykonywane za pomocą komputera. W rzeczywistości różne platformy donoszą, że 70% do 80% lub więcej akcji będących przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach pochodzi z automatycznych systemów transakcyjnych.,

Traderzy i inwestorzy mogą przekształcić precyzyjne reguły wejścia, wyjścia i zarządzania pieniędzmi w zautomatyzowane systemy handlowe, które umożliwiają komputerom wykonywanie i monitorowanie transakcji. Jedną z największych atrakcji automatyzacji strategii jest to, że może ona zabrać część emocji z handlu, ponieważ transakcje są automatycznie umieszczane po spełnieniu określonych kryteriów.,

reguły wejścia i wyjścia z transakcji mogą być oparte na prostych warunkach, takich jak crossover średniej ruchomej lub mogą być skomplikowanymi strategiami, które wymagają kompleksowego zrozumienia języka programowania specyficznego dla platformy transakcyjnej użytkownika. Mogą być również oparte na wiedzy wykwalifikowanego programisty.

zautomatyzowane systemy transakcyjne zazwyczaj wymagają użycia oprogramowania powiązanego z brokerem bezpośredniego dostępu, a wszelkie szczegółowe zasady muszą być napisane w języku zastrzeżonym tej platformy., Na przykład platforma TradeStation używa języka programowania EasyLanguage. Z drugiej strony Platforma NinjaTrader wykorzystuje NinjaScript. Poniższy rysunek pokazuje przykład zautomatyzowanej strategii, która uruchomiła trzy transakcje podczas sesji handlowej.

pięciominutowy wykres umowy ES z zastosowaną zautomatyzowaną strategią.,

ustalanie „reguł” handlu

niektóre platformy handlowe mają „kreatory” budowania strategii, które pozwalają użytkownikom na dokonywanie wyborów z listy powszechnie dostępnych wskaźników technicznych w celu zbudowania zestawu reguł, które mogą być automatycznie przedmiotem obrotu. Użytkownik może na przykład ustalić, że pozycja długa zostanie wprowadzona, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą na pięciominutowym wykresie danego instrumentu handlowego., Użytkownicy mogą również wprowadzić rodzaj zlecenia (na przykład rynek lub limit) i kiedy transakcja zostanie uruchomiona (na przykład przy zamknięciu paska lub otwarciu następnego paska) lub użyć domyślnych danych wejściowych platformy.

wielu traderów decyduje się jednak na zaprogramowanie własnych wskaźników i strategii. Często będą ściśle współpracować z programistą w celu opracowania systemu. Chociaż zwykle wymaga to więcej wysiłku niż korzystanie z Kreatora platformy, pozwala to na znacznie większą elastyczność, a wyniki mogą być bardziej satysfakcjonujące., Podobnie jak Wszystko inne w świecie handlu, nie ma niestety doskonałej strategii inwestycyjnej, która gwarantowałaby sukces.

Po ustaleniu zasad komputer może monitorować rynki, aby znaleźć możliwości kupna lub sprzedaży w oparciu o specyfikacje strategii handlowej. W zależności od szczegółowych zasad, jak tylko transakcja zostanie wprowadzona, wszelkie zlecenia na straty protective stop, trailing Stop i cele zysku będą automatycznie generowane., Na szybko zmieniających się rynkach ten natychmiastowy wpis zlecenia może oznaczać różnicę między niewielką stratą a katastrofalną stratą w przypadku, gdy transakcja porusza się przeciwko przedsiębiorcy.

zalety zautomatyzowanych systemów

istnieje długa lista zalet posiadania komputera monitorującego rynki możliwości handlowych i realizującego transakcje, w tym:

minimalizacja emocji

zautomatyzowane systemy handlowe minimalizują emocje w całym procesie handlowym. Trzymając emocje w ryzach, traderzy zazwyczaj łatwiej trzymają się planu., Ponieważ zlecenia handlowe są wykonywane automatycznie po spełnieniu reguł handlowych, traderzy nie będą mogli wahać się ani kwestionować transakcji. Oprócz pomocy traderom, którzy boją się „pociągnąć za spust”, automatyczny handel może ograniczyć tych, którzy są skłonni do wyprzedania — kupowania i sprzedawania przy każdej możliwej okazji.

Backtesting

Backtesting stosuje zasady handlu do historycznych danych rynkowych w celu określenia rentowności pomysłu. Projektując system do automatycznego handlu, wszystkie zasady muszą być bezwzględne, bez miejsca na interpretację., Komputer nie może zgadywać i musi być dokładnie poinformowany, co robić. Handlowcy mogą wziąć te precyzyjne zestawy reguł i przetestować je na danych historycznych, zanim zaryzykują pieniądze w handlu na żywo. Staranne backtesting pozwala inwestorom ocenić i dopracować pomysł handlowy oraz określić oczekiwaną długość systemu – tj. średnią kwotę, której inwestor może oczekiwać, aby wygrać (lub przegrać) na jednostkę ryzyka.

zachowanie dyscypliny

ponieważ zasady handlu są ustalane, a realizacja transakcji odbywa się automatycznie, dyscyplina jest zachowana nawet na niestabilnych rynkach., Dyscyplina jest często tracona z powodu czynników emocjonalnych, takich jak strach przed utratą lub chęć zwiększenia zysków z handlu. Automatyczny handel pomaga zapewnić utrzymanie dyscypliny, ponieważ plan handlowy będzie dokładnie przestrzegany. Ponadto” błąd pilota ” jest zminimalizowany. Na przykład, jeśli zlecenie zakupu 100 akcji nie zostanie błędnie wpisane jako zlecenie sprzedaży 1000 akcji.

jednym z największych wyzwań w handlu jest zaplanowanie handlu i handel planem., Nawet jeśli plan handlowy ma potencjał, aby być rentownym, handlowcy, którzy ignorują zasady, zmieniają oczekiwaną długość systemu. Nie ma czegoś takiego jak plan handlowy, który wygrywa 100% czasu. W końcu straty są częścią gry. Ale straty mogą być psychologicznie traumatyczne, więc trader, który ma dwie lub trzy przegrane transakcje z rzędu, może zdecydować się na pominięcie następnej transakcji. Jeśli ta następna transakcja byłaby zwycięska, trader zniszczył już wszelkie oczekiwania, jakie system miał. Zautomatyzowane systemy handlowe pozwalają traderom osiągnąć spójność poprzez handel planem.,

Poprawa szybkości wprowadzania zamówień

ponieważ komputery reagują natychmiast na zmieniające się warunki rynkowe, zautomatyzowane systemy są w stanie generować zamówienia, gdy tylko zostaną spełnione kryteria handlowe. Wejście lub wyjście z transakcji kilka sekund wcześniej może mieć duży wpływ na wynik transakcji. Gdy tylko pozycja zostanie wprowadzona, wszystkie inne zlecenia są generowane automatycznie, w tym ochronne straty stop i cele zysku. Rynki mogą poruszać się szybko, a demoralizujące jest, aby transakcja osiągnęła cel zysku lub przekroczyła poziom stop-loss – zanim można nawet wprowadzić zlecenia., Automatyczny system handlu zapobiega temu.

zdywersyfikowanie handlu

zautomatyzowane systemy handlowe pozwalają użytkownikowi na handel wieloma kontami lub różnymi strategiami w tym samym czasie. Ma to potencjał rozłożenia ryzyka na różne instrumenty, tworząc zabezpieczenie przed utratą pozycji. To, co byłoby niewiarygodnie trudne dla człowieka, jest efektywnie wykonywane przez komputer w milisekundach. Komputer jest w stanie skanować w poszukiwaniu możliwości handlowych na wielu rynkach, generować zamówienia i monitorować transakcje.,

wady zautomatyzowanych systemów

zautomatyzowane systemy handlowe mają wiele zalet, ale są pewne upadki i realia, o których handlowcy powinni być świadomi.,

awarie mechaniczne

teoria automatycznego handlu sprawia, że wydaje się to proste: Skonfiguruj oprogramowanie, zaprogramuj zasady i obserwuj handel. W rzeczywistości automatyczny handel jest wyrafinowaną metodą handlu, ale nieomylną. W zależności od platformy transakcyjnej zlecenie handlowe może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Oznacza to, że w przypadku utraty połączenia z Internetem zamówienie może nie zostać wysłane na rynek., Może również wystąpić rozbieżność między” teoretycznymi transakcjami ” generowanymi przez strategię a komponentem platformy wprowadzania zamówień, który zamienia je w prawdziwe transakcje. Większość handlowców powinna oczekiwać krzywej uczenia się podczas korzystania z automatycznych systemów handlowych i ogólnie dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od małych rozmiarów transakcji, podczas gdy proces jest udoskonalany.

monitorowanie

chociaż dobrze byłoby włączyć komputer i zostawić na dzień, zautomatyzowane systemy handlowe wymagają monitorowania., Dzieje się tak ze względu na potencjalne awarie technologiczne, takie jak problemy z łącznością, straty mocy lub awarie komputera, a także dziwactwa systemowe. Zautomatyzowany system handlowy może napotkać anomalie, które mogą skutkować błędnymi zleceniami, brakującymi zleceniami lub zduplikowanymi zleceniami. Jeśli system jest monitorowany, zdarzenia te można szybko zidentyfikować i rozwiązać.

nadmierna Optymalizacja

chociaż nie jest to specyficzne dla zautomatyzowanych systemów handlowych, handlowcy, którzy stosują techniki testowania wstecznego, mogą tworzyć systemy, które wyglądają świetnie na papierze i działają okropnie na żywym rynku., Nadmierna optymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, która powoduje, że plan handlowy jest niewiarygodny w handlu na żywo. Możliwe jest na przykład dostosowanie strategii w celu osiągnięcia wyjątkowych wyników na danych historycznych, na których została przetestowana. Traderzy czasami błędnie zakładają, że plan handlowy powinien mieć blisko 100% rentownych transakcji lub nigdy nie powinien doświadczyć obsunięcia kapitału, aby być opłacalnym planem. Jako takie parametry można dostosować, aby stworzyć plan „prawie idealny” — który całkowicie zawodzi, gdy tylko zostanie zastosowany na żywym rynku.,

unikaj oszustw

podczas wyszukiwania preferowanego systemu, pamiętaj: jeśli brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, prawdopodobnie jest. Istnieje wiele oszustw wokół. Niektóre systemy obiecują wysokie zyski za niską cenę. Jak więc stwierdzić, czy system jest legalny czy fałszywy? Oto kilka podstawowych wskazówek:

1. przeanalizuj wszystko, za co będziesz musiał zapłacić, zanim zapłacisz lub złóż pieniądze na konto handlowe i zawsze zadawaj pytania. Jeśli nie, możesz stracić pieniądze w końcu.,
2. wykonaj swoje badania i upewnij się, że wiesz wszystko o danym systemie. I pamiętaj, aby przeczytać regulamin przed zobowiązaniem.
3. czy są jakieś referencje, które można przeczytać? Sprawdzaj witryny stron trzecich lub nawet witryny z regulacjami finansowymi w celu uzyskania recenzji.
4. czy system ma okres próbny? Wiele witryn oszustw nie oferuje okresu próbnego.

Automatyzacja oparta na serwerze

traderzy mają możliwość uruchamiania swoich automatycznych systemów transakcyjnych za pośrednictwem platformy transakcyjnej opartej na serwerze., Platformy te często oferują strategie komercyjne na sprzedaż, dzięki czemu inwestorzy mogą projektować własne systemy lub możliwość hostowania istniejących systemów na platformie serwerowej. Za opłatą automatyczny system transakcyjny może skanować, wykonywać i monitorować transakcje, przy czym wszystkie zamówienia znajdują się na serwerze. Często skutkuje to potencjalnie szybszymi, bardziej wiarygodnymi wpisami zamówień.

zanim zaczniesz automatyzować

słowo „automatyzacja” może wydawać się prostsze, ale jest na pewno kilka rzeczy, o których musisz pamiętać przed rozpoczęciem korzystania z tych systemów.,

zadaj sobie pytanie, czy powinieneś korzystać z automatycznego systemu handlowego. Istnieją zdecydowanie obietnice zarabiania pieniędzy, ale może to potrwać dłużej, niż myślisz. Czy lepiej będzie handlować ręcznie? W końcu te systemy handlowe mogą być złożone i jeśli nie masz doświadczenia, możesz stracić.

Dowiedz się, w co się pakujesz i upewnij się, że rozumiesz tajniki systemu. Oznacza to, że Twoje cele i strategie są proste, zanim przejdziesz do bardziej skomplikowanych strategii handlowych.,

i pamiętaj, że nie ma uniwersalnego podejścia. Będziesz musiał ustalić preferowaną strategię, gdzie chcesz ją zastosować i ile chcesz dostosować do własnej sytuacji osobistej. Wszystko to, oczywiście, idzie w parze z celami końcowymi

Dolna linia

chociaż atrakcyjne z różnych powodów, zautomatyzowane systemy handlowe nie powinny być uważane za substytut starannie wykonanego handlu. Mogą się zdarzyć awarie technologiczne i jako takie systemy te wymagają monitorowania., Platformy serwerowe mogą stanowić rozwiązanie dla handlowców, którzy chcą zminimalizować ryzyko awarii mechanicznych. Pamiętaj, że musisz mieć pewne doświadczenie handlowe i wiedzę, zanim zdecydujesz się korzystać z automatycznych systemów transakcyjnych.