Sistemas de negociação automatizados: os prós e os contras

o que é um sistema de negociação automatizado?

sistemas de negociação automatizados — também referidos como Sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas-permitem aos operadores estabelecer regras específicas para as entradas e Saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser automaticamente executadas através de um computador. Na verdade, várias plataformas relatam 70% a 80% ou mais das ações negociadas em bolsas de valores dos EUA vêm de sistemas de negociação automática.,Traders and investors can turn precise entry, exit, and money management rules into automatic trading systems that allow computers to execute and monitoring the trades. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar parte da emoção do comércio, uma vez que as transações são automaticamente colocadas uma vez que certos critérios são cumpridos.,

as regras de entrada e saída do comércio podem basear-se em condições simples, tais como uma transição média móvel ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica da plataforma de negociação do utilizador. Eles também podem ser baseados na experiência de um programador qualificado.

Sistemas de negociação automatizados normalmente requerem o uso de software ligado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma., A plataforma de TradeStation, por exemplo, utiliza a linguagem de programação EasyLanguage. Por outro lado, a plataforma NinjaTrader utiliza NinjaScript. A figura abaixo mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três transações durante uma sessão de negociação.

A cinco minutos de gráfico do ES contrato com uma estratégia automatizada aplicada.,

estabelecendo “regras” de negociação

algumas plataformas de negociação têm “Feiticeiros” de estratégia que permitem aos utilizadores fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem então ser comercializadas automaticamente. O utilizador poderá estabelecer, por exemplo, que será introduzida uma negociação de posição longa logo que a média móvel de 50 Dias Passe acima da média móvel de 200 dias num gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação., Os usuários também podem introduzir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será desencadeado (por exemplo, no fecho da barra ou aberto da barra seguinte), ou usar as entradas padrão da plataforma.muitos comerciantes, no entanto, optam por programar os seus próprios indicadores e estratégias personalizadas. Eles muitas vezes trabalham em estreita colaboração com o programador para desenvolver o sistema. Enquanto isso normalmente requer mais esforço do que usar o Assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade, e os resultados podem ser mais gratificantes., Tal como qualquer outra coisa no mundo do comércio, infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso.uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, logo que um comércio é inserido, quaisquer ordens para Perdas de parada protetora, paragens de retorno e metas de lucro serão geradas automaticamente., Nos mercados em rápida evolução, esta entrada instantânea de ordem pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

> Vantagens de Sistemas Automatizados

Há uma longa lista de vantagens de ter um monitor de computador mercados para negociação de oportunidades e de executar as operações, incluindo:

Minimizar Emoções

sistemas automáticos de trading minimizar emoções ao longo de todo o processo de negociação. Mantendo as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de manter o plano., Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente após o cumprimento das regras comerciais, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de “puxar o gatilho”, a negociação automatizada pode conter aqueles que estão aptos a superar a compra e venda em cada oportunidade percebida.

Backtesting

Backtesting aplica regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação., O computador não pode fazer suposições e tem que ser dito exatamente o que fazer. Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Uma análise retrospectiva cuidadosa permite aos comerciantes avaliar e afinar uma ideia de negociação e determinar a expectativa do sistema – ou seja, o montante médio que um comerciante pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco.a disciplina é preservada mesmo nos mercados voláteis., A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, tais como o medo de tomar uma perda, ou o desejo de tirar um pouco mais de lucro de um comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso,” erro piloto ” é minimizado. Por exemplo, se uma ordem para comprar 100 ações não será incorretamente indicado como uma ordem para vender 1.000 ações.um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e o comércio do plano., Mesmo que um plano de negociação tenha potencial para ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano comercial que ganhe 100% do tempo. Afinal, as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, por isso, um comerciante que tem duas ou três transações que perdem de seguida pode decidir saltar o próximo negócio. Se este próximo comércio tivesse sido um vencedor, o comerciante já teria destruído qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes alcancem consistência negociando o plano.,uma vez que os computadores respondem imediatamente a alterações das condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar encomendas logo que os critérios comerciais sejam cumpridos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é introduzida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de proteção e metas de lucro. Os mercados podem mover-se rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingir o alvo de lucro ou passar por um nível de stop – loss-antes mesmo das ordens podem ser introduzidas., Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.os sistemas de negociação automatizados permitem ao utilizador negociar várias contas ou várias estratégias de uma só vez. Isto tem o potencial de espalhar o risco por vários instrumentos, criando simultaneamente uma cobertura contra a perda de posições. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma gama de mercados, gerar ordens e monitorar transações.,

Desvantagens de Sistemas Automatizados

sistemas automáticos de trading possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades, os investidores devem estar cientes de.,

falhas mecânicas

a teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assistir ao seu comércio. Na realidade, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação poderia residir em um computador, não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão de internet for perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado., Também pode haver uma discrepância entre as” transações teóricas ” geradas pela estratégia e o componente de plataforma de entrada de ordem que os transforma em transações reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizagem ao usar sistemas de negociação automatizados, e é geralmente uma boa idéia começar com pequenos tamanhos de comércio enquanto o processo é refinado.

monitorização

embora fosse óptimo ligar o computador e sair durante o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitorização., Isto é devido ao potencial para falhas de tecnologia, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para peculiaridades de Sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado detecte anomalias que possam resultar em ordens errantes, ordens em falta ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.apesar de não serem específicos aos sistemas de negociação automatizada, os comerciantes que utilizam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam muito bem no papel e funcionam terrivelmente num mercado ao vivo., Sobre-otimização refere-se ao ajuste excessivo da curva que produz um plano de negociação não confiável no comércio ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos em que foi testada. Os comerciantes, por vezes incorretamente, assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100% de transações rentáveis ou nunca deve experimentar uma retirada para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano “quase perfeito” – que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ao vivo.,

evite os golpes

enquanto procura pelo seu sistema preferido, lembre-se: se soa muito bom para ser verdade, provavelmente é. Há muitos esquemas por aí. Alguns sistemas prometem lucros elevados por um preço baixo. Então, como você diz se um sistema é legítimo ou falso? Aqui estão algumas dicas básicas:

1. examine qualquer coisa que você teria que pagar antes de pagar ou estabelecer qualquer dinheiro para uma conta de negociação e sempre fazer perguntas. Se não o fizeres, podes perder dinheiro no final.,faça a sua pesquisa e certifique-se de que sabe tudo sobre o sistema em questão. E não se esqueça de ler os Termos e condições antes de se comprometer.há algum testemunho que possa ler? Confira sites de terceiros ou até mesmo sites regulatórios financeiros para Comentários.o sistema vem com um período experimental? Muitos sites de vigarices não te oferecem um julgamento.

automação baseada em servidores

os comerciantes têm a opção de executar os seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidores., Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidores. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar transações, com todas as ordens residindo no servidor. Isso muitas vezes resulta em entradas de ordem potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Antes de Automatizar

A palavra “automação” pode parecer que torna a tarefa mais simples, mas há definitivamente algumas coisas que você precisa manter em mente antes de começar a utilizar estes sistemas.,

pergunte a si próprio se deve utilizar um sistema de negociação automatizado. Há definitivamente promessas de ganhar dinheiro, mas pode demorar mais do que você pode pensar. Será melhor trocar manualmente? Afinal de contas, estes sistemas de trading podem ser complexos e se você não tem a experiência, você pode perder.

Saiba no que se está a meter e certifique-se de que compreende os pormenores do sistema. Isso significa manter seus objetivos e suas estratégias simples antes de se virar para estratégias de negociação mais complicadas.,

e lembre-se, não existe uma abordagem de tamanho único para todos. Você vai precisar descobrir a sua estratégia preferida, onde você quer aplicá-la e o quanto você quer personalizar para a sua própria situação pessoal. Tudo isso, é claro, vai junto com seus objetivos finais

a linha inferior

embora apelativo por uma variedade de razões, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados um substituto para a negociação cuidadosamente executada. As falhas tecnológicas podem acontecer e, como tal, estes sistemas requerem monitorização., Plataformas baseadas em servidores podem fornecer a solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. Lembre-se, você deve ter alguma experiência de negociação e conhecimento antes de decidir usar sistemas de negociação automatizados.