Sisteme automate de tranzacționare: avantajele și dezavantajele

ce este un sistem automat de tranzacționare?

sistemele automate de tranzacționare — denumite și sisteme mecanice de tranzacționare, tranzacționare algoritmică, tranzacționare automată sau tranzacționare de sistem — permit comercianților să stabilească reguli specifice atât pentru intrările și ieșirile comerciale care, odată programate, pot fi executate automat prin intermediul unui computer. De fapt, diverse platforme raportează 70% până la 80% sau mai mult din acțiunile tranzacționate pe bursele din SUA provin din sisteme automate de tranzacționare.,traderii și investitorii pot transforma Regulile precise de intrare, ieșire și gestionare a banilor în sisteme automate de tranzacționare care permit computerelor să execute și să monitorizeze tranzacțiile. Una dintre cele mai mari atracții ale automatizării strategiei este că poate scoate o parte din emoție din tranzacționare, deoarece tranzacțiile sunt plasate automat odată ce sunt îndeplinite anumite criterii.,regulile de intrare și ieșire din comerț se pot baza pe condiții simple, cum ar fi un crossover mediu mobil sau pot fi strategii complicate care necesită o înțelegere cuprinzătoare a limbajului de programare specific platformei de tranzacționare a utilizatorului. Ele se pot baza, de asemenea, pe expertiza unui programator calificat.

sistemele automate de tranzacționare necesită de obicei utilizarea software-ului legat de un broker de acces direct și orice reguli specifice trebuie să fie scrise în limba proprietară a platformei respective., Platforma TradeStation, de exemplu, utilizează limbajul de programare EasyLanguage. Pe de altă parte, platforma NinjaTrader utilizează NinjaScript. Figura de mai jos prezintă un exemplu de strategie automată care a declanșat trei tranzacții în timpul unei sesiuni de tranzacționare.

O cinci minute de mers cu graficul de ES contract cu un sistem automat de strategia aplicată.,unele platforme de tranzacționare au „vrăjitori” de construire a strategiei care permit utilizatorilor să facă selecții dintr-o listă de indicatori tehnici disponibili în mod obișnuit pentru a construi un set de reguli care pot fi apoi tranzacționate automat. Utilizatorul ar putea stabili, de exemplu, că o tranzacție cu o poziție lungă va fi introdusă odată ce media mobilă de 50 de zile depășește media mobilă de 200 de zile pe o diagramă de cinci minute a unui anumit instrument de tranzacționare., Utilizatorii pot introduce, de asemenea, tipul de comandă (piață sau limită, de exemplu) și când tranzacția va fi declanșată (de exemplu, la închiderea barei sau deschiderea barei următoare) sau pot utiliza intrările implicite ale platformei.cu toate acestea, mulți comercianți aleg să-și programeze propriile indicatori și strategii personalizate. Ei vor lucra adesea îndeaproape cu programatorul pentru a dezvolta sistemul. În timp ce acest lucru necesită de obicei mai mult efort decât utilizarea expertului platformei, acesta permite un grad mult mai mare de flexibilitate, iar rezultatele pot fi mai satisfăcătoare., La fel ca orice altceva în lumea tranzacțiilor, nu există, din păcate, o strategie de investiții perfectă care să garanteze succesul.odată ce Regulile au fost stabilite, computerul poate monitoriza piețele pentru a găsi oportunități de cumpărare sau vânzare pe baza specificațiilor strategiei de tranzacționare. În funcție de regulile specifice, de îndată ce este introdusă o tranzacție, toate comenzile pentru pierderi de oprire de protecție, opriri la sfârșit și ținte de profit vor fi generate automat., Pe piețele cu mișcare rapidă, Această intrare instantanee a comenzii poate însemna diferența dintre o pierdere mică și o pierdere catastrofală în cazul în care tranzacția se deplasează împotriva comerciantului.avantajele sistemelor automate există o listă lungă de avantaje pentru a avea un computer să monitorizeze piețele pentru oportunitățile de tranzacționare și să execute tranzacțiile, inclusiv:

minimizarea emoțiilor

sistemele automate de tranzacționare minimizează emoțiile pe parcursul procesului de tranzacționare. Prin păstrarea emoțiilor sub control, comercianții au de obicei un timp mai ușor de lipit de plan., Deoarece ordinele comerciale sunt executate automat odată ce regulile comerciale au fost îndeplinite, comercianții nu vor putea ezita sau pune la îndoială comerțul. În plus, pentru a ajuta comercianții care se tem să „apese pe trăgaci,” automate de tranzacționare poate stopa pe cei care sunt de natură să overtrade — cumpărare și de vânzare la fiecare perceput oportunitate.

Backtesting

Backtesting aplică regulile de tranzacționare datelor istorice de piață pentru a determina viabilitatea ideii. La proiectarea unui sistem de tranzacționare automată, toate regulile trebuie să fie absolute, fără loc de interpretare., Computerul nu poate face presupuneri și trebuie să i se spună exact ce să facă. Comercianții pot lua aceste seturi precise de reguli și le pot testa pe Date istorice înainte de a risca bani în tranzacționarea live. Backtesting-ul atent permite comercianților să evalueze și să ajusteze o idee de tranzacționare și să determine speranța sistemului – adică suma medie pe care un comerciant se poate aștepta să o câștige (sau să piardă) pe unitatea de risc.deoarece regulile comerciale sunt stabilite și executarea comerțului se efectuează automat, disciplina este păstrată chiar și pe piețele volatile., Disciplina este adesea pierdută din cauza unor factori emoționali, cum ar fi teama de a lua o pierdere sau dorința de a obține un profit mai mic dintr-un comerț. Tranzacționarea automată ajută la menținerea disciplinei, deoarece planul de tranzacționare va fi urmat exact. În plus,” eroarea pilot ” este minimizată. De exemplu, dacă un ordin de a cumpăra 100 de acțiuni nu va fi introdus incorect ca un ordin de a vinde 1.000 de acțiuni.una dintre cele mai mari provocări în tranzacționare este de a planifica comerțul și comerțul planului., Chiar dacă un plan de tranzacționare are potențialul de a fi profitabil, comercianții care ignoră regulile modifică orice speranță pe care sistemul ar fi avut-o. Nu există un plan de tranzacționare care să câștige 100% din timp. La urma urmei, pierderile fac parte din joc. Dar pierderile pot fi traumatizante psihologic, astfel încât un comerciant care are două sau trei tranzacții pierdute la rând ar putea decide să sară următoarea tranzacție. Dacă următoarea tranzacție ar fi fost câștigătoare, comerciantul a distrus deja orice speranță pe care o avea sistemul. Sistemele automate de tranzacționare permit comercianților să obțină consecvență prin tranzacționarea planului.,

îmbunătățirea vitezei de intrare a comenzilor

deoarece computerele răspund imediat la schimbarea condițiilor pieței, sistemele automate sunt capabile să genereze comenzi imediat ce sunt îndeplinite criteriile comerciale. Intrarea sau ieșirea dintr-o tranzacție cu câteva secunde mai devreme poate face o mare diferență în rezultatul comerțului. De îndată ce o poziție este introdusă, toate celelalte comenzi sunt generate automat, inclusiv pierderile de oprire de protecție și țintele de profit. Piețele se pot mișca rapid și este demoralizant ca o tranzacție să atingă ținta de profit sau să treacă peste un nivel de stop-loss – înainte ca comenzile să poată fi introduse., Un sistem automat de tranzacționare împiedică acest lucru.

diversificarea tranzacționării

sistemele automate de tranzacționare permit utilizatorului să tranzacționeze mai multe conturi sau diverse strategii simultan. Acest lucru are potențialul de a răspândi riscul pe diverse instrumente, creând în același timp o acoperire împotriva pierderii pozițiilor. Ceea ce ar fi incredibil de dificil pentru un om de a realiza este executat eficient de un calculator în milisecunde. Computerul este capabil să scaneze oportunitățile de tranzacționare pe o serie de piețe, să genereze comenzi și să monitorizeze tranzacțiile.,

Dezavantaje ale Sistemelor Automate

sistem de tranzacționare Automat lăuda cu multe avantaje, dar există unele carențe și realități comercianții ar trebui să fie conștienți de.,

defecțiuni mecanice

teoria din spatele tranzacționării automate o face să pară simplă: configurați software-ul, programați regulile și urmăriți comerțul. În realitate, tranzacționarea automată este o metodă sofisticată de tranzacționare, dar nu infailibilă. În funcție de platforma de tranzacționare, o comandă comercială ar putea locui pe un computer, nu pe un server. Ceea ce înseamnă că, dacă se pierde o conexiune la internet, este posibil ca o comandă să nu fie trimisă pe piață., Ar putea exista, de asemenea, o discrepanță între „tranzacțiile teoretice” generate de strategie și componenta platformei de intrare a comenzilor care le transformă în tranzacții reale. Majoritatea comercianților ar trebui să se aștepte la o curbă de învățare atunci când utilizează sisteme automate de tranzacționare și, în general, este o idee bună să începeți cu dimensiuni comerciale mici, în timp ce procesul este rafinat.deși ar fi minunat să porniți computerul și să plecați pentru o zi, sistemele automate de tranzacționare necesită monitorizare., Acest lucru se datorează potențialului de defecțiuni tehnologice, cum ar fi probleme de conectivitate, pierderi de energie sau accidente de computer și a problemelor sistemului. Este posibil ca un sistem automatizat de tranzacționare să experimenteze anomalii care ar putea duce la comenzi errante, comenzi lipsă sau comenzi duplicate. Dacă sistemul este monitorizat, aceste evenimente pot fi identificate și rezolvate rapid.deși nu sunt specifice sistemelor automate de tranzacționare, comercianții care folosesc tehnici de backtesting pot crea sisteme care arată excelent pe hârtie și care funcționează teribil pe o piață live., Supra-optimizarea se referă la montarea excesivă a curbelor care produce un plan de tranzacționare nesigur în tranzacționarea live. Este posibil, de exemplu, să optimizați o strategie pentru a obține rezultate excepționale cu privire la datele istorice pe care a fost testată. Comercianții presupun uneori incorect că un plan de tranzacționare ar trebui să aibă tranzacții profitabile 100% sau nu ar trebui să experimenteze niciodată o retragere pentru a fi un plan viabil. Ca atare, parametrii pot fi ajustați pentru a crea un plan „aproape perfect” – care nu reușește complet de îndată ce este aplicat pe o piață live.,

evitați înșelătoriile

în timp ce căutați sistemul preferat, rețineți: dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că este. Există o mulțime de escrocherii merge în jurul valorii de. Unele sisteme promit profituri mari toate pentru un preț scăzut. Deci, cum vă spun dacă un sistem este legitim sau fals? Iată câteva sfaturi de bază:

1. examinați orice ar trebui să plătiți înainte de a plăti sau de a stabili orice bani pentru un cont de tranzacționare și puneți întotdeauna întrebări. Dacă nu, s-ar putea pierde bani în cele din urmă.,
2. Faceți-vă cercetările și asigurați-vă că știți totul despre sistemul în cauză. Și asigurați-vă că citiți termenii și condițiile înainte de a vă angaja.
3. există mărturii pe care le puteți citi? Verificați site-uri terțe sau chiar site-uri de reglementare financiară pentru recenzii.
4. sistemul vine cu o perioadă de încercare? O mulțime de site-uri înșelătorie nu vă va oferi un proces.

automatizare bazată pe Server

traderii au opțiunea de a rula sistemele lor automate de tranzacționare printr-o platformă de tranzacționare bazată pe server., Aceste platforme oferă frecvent strategii comerciale de vânzare, astfel încât comercianții își pot proiecta propriile sisteme sau capacitatea de a găzdui sistemele existente pe platforma bazată pe server. Pentru o taxă, sistemul automat de tranzacționare poate scana, executa și monitoriza tranzacțiile, cu toate comenzile care se află pe server. Acest lucru duce adesea la intrări de comenzi potențial mai rapide și mai fiabile.

înainte de a automatiza

cuvântul „automatizare” poate părea că face sarcina mai simplă, dar există cu siguranță câteva lucruri pe care va trebui să le țineți cont înainte de a începe să utilizați aceste sisteme.,întrebați-vă dacă ar trebui să utilizați un sistem automat de tranzacționare. Există cu siguranță promisiuni de a câștiga bani, dar poate dura mai mult decât credeți. Va fi mai bine să comerțului manual? La urma urmei, aceste sisteme de tranzacționare pot fi complexe și dacă nu aveți experiență, puteți pierde.

știți în ce intrați și asigurați-vă că înțelegeți intrarile și iesirile sistemului. Asta înseamnă să vă păstrați obiectivele și strategiile simple înainte de a vă îndrepta către strategii de tranzacționare mai complicate.,

și amintiți-vă, nu există o abordare unică. Va trebui să dau seama strategia preferată, în cazul în care doriți să-l aplice și doar cât de mult doriți să personalizați la propria situație personală. Toate acestea, desigur, merge împreună cu obiectivele finale

linia de Jos

deși atrăgătoare pentru o varietate de motive, sisteme automate de tranzacționare nu ar trebui să fie considerat un substitut pentru atent executate de tranzacționare. Se pot întâmpla defecțiuni tehnologice și, ca atare, aceste sisteme necesită monitorizare., Platformele bazate pe Server pot oferi soluția pentru comercianții care doresc să reducă la minimum riscurile de defecțiuni mecanice. Amintiți-vă, ar trebui să aveți o experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să utilizați sisteme automate de tranzacționare.div>