Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät: plussat ja miinukset

mikä on automatisoitu kaupankäyntijärjestelmä?

Automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä — myös nimitystä mekaaninen kaupankäynnin järjestelmiä, algoritmisen kaupankäynnin, automatisoitu kaupankäynnin tai järjestelmän kauppa — elinkeinonharjoittajat voivat vahvistaa erityiset säännöt sekä kaupan merkinnät ja uloskäynnit, että kun ohjelmoitu, voi olla automaattisesti toteutettu tietokoneen välityksellä. Itse asiassa eri alustat raportoivat 70%: sta 80% tai enemmän osakkeista, joilla käydään kauppaa Yhdysvaltain pörsseissä, tulevat automaattisista kaupankäyntijärjestelmistä.,

Kauppiaat ja sijoittajat voivat kääntyä tarkka entry, exit, ja rahaa hallinta sääntöjä, osaksi automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä, joiden avulla tietokoneet suorittaa ja seurata kaupat. Yksi suurimmista nähtävyyksistä strategia automaatio on, että se voi ottaa joitakin tunteita ulos kaupankäynnin, koska kaupat sijoitetaan automaattisesti, kun tietyt kriteerit täyttyvät.,

kaupan syöttö ja poistu säännöt voivat perustua yksinkertaisia ehtoja, kuten liukuva keskiarvo crossover tai ne voivat olla monimutkaisia strategioita, jotka vaativat kokonaisvaltaista ymmärrystä ohjelmointi language specific käyttäjän kaupankäynnin foorumi. Ne voivat myös perustua pätevän ohjelmoijan asiantuntemukseen.

automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät edellyttävät tyypillisesti suoran pääsyn välittäjään liittyvien ohjelmistojen käyttöä, ja kaikki erityiset säännöt on kirjoitettava kyseisen foorumin omalla kielellä., Esimerkiksi TradeStation-alustalla käytetään EasyLanguage-ohjelmointikieltä. Toisaalta NinjaTrader-alusta hyödyntää ninjascriptiä. Alla olevassa kuvassa on esimerkki automatisoidusta strategiasta,joka laukaisi kolme kauppaa kaupankäynnin aikana.

viiden minuutin kaavio ES sopimuksen automatisoitu strategia soveltaa.,

Annetun Kauppa ”Säännöt”

Jotkut kauppapaikat ovat strategia-rakennus ”wizards”, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä valintoja luettelosta yleisesti saatavilla tekniset indikaattorit rakentaa joukko sääntöjä, jotka voidaan sitten automaattisesti kauppaa. Käyttäjä voi luoda, esimerkiksi, että pitkän position kauppaa on tullut, kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää yli 200 päivän liukuva keskiarvo on viiden minuutin kaavio tietyn kaupankäynnin väline., Käyttäjät voivat myös syöttää toimeksiannon tyyppi (markkinoiden tai rajoittaa, esimerkiksi) ja, kun kaupan laukeaa (esimerkiksi lähellä baari tai avata seuraavan bar), tai käyttää alustan oletuksena tuloa.

monet kauppiaat kuitenkin päättävät ohjelmoida omat mittatilausindikaattorinsa ja strategiansa. He tekevät usein tiivistä yhteistyötä ohjelmoijan kanssa järjestelmän kehittämiseksi. Vaikka tämä tyypillisesti vaatii enemmän vaivaa kuin käyttää alustan ohjattu, se mahdollistaa paljon enemmän joustavuutta, ja tulokset voivat olla palkitsevampia., Aivan kuten mikään muukaan kauppamaailmassa, ei valitettavasti ole täydellistä sijoitusstrategiaa, joka takaisi menestyksen.

Kun säännöt on luotu, tietokone voi seurata markkinoiden löytää, ostaa tai myydä mahdollisuuksia perustuu kaupankäynnin strategia on tekniset tiedot. Riippuen erityisiä sääntöjä, kun kauppa on tullut kaikki tilaukset suojaava lopettaa tappiot, perään pysähtyy ja tulostavoitteet luodaan automaattisesti., Nopealiikkeisillä markkinoilla tämä hetkellinen tilausmerkintä voi tarkoittaa pienen tappion ja katastrofaalisen tappion eroa siinä tapauksessa, että kauppa liikkuu elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Edut Automatisoituja Järjestelmiä

Tässä on pitkä luettelo etuja, joiden tietokoneen näyttö markkinoilla kaupankäynnin mahdollisuuksia ja toteuttaa kaupat, mukaan lukien:

Minimoida Tunteita

Automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä minimoida tunteita koko kaupankäynnin prosessi. Pitämällä tunteet kurissa kauppiailla on tyypillisesti helpompi aika pitää kiinni suunnitelmasta., Koska kauppamääräykset toteutetaan automaattisesti, kun kauppasäännöt on täytetty, kauppiaat eivät voi epäröidä tai kyseenalaistaa kauppaa. Sen lisäksi, että autetaan kauppiaita, jotka pelkäävät ”vetää liipaisimesta”, automatisoitu kaupankäynti voi hillitä niitä, jotka ovat taipuvaisia ylitrade — osto ja myynti jokaisessa koettu mahdollisuus.

Backtesting

Backtesting soveltaa kaupankäyntisääntöjä historiallisiin markkinatietoihin idean elinkelpoisuuden määrittämiseksi. Automatisoidun kaupankäynnin järjestelmää suunniteltaessa kaikkien sääntöjen on oltava ehdottomia, eikä niissä ole tulkinnanvaraa., Tietokone ei voi tehdä arvauksia, ja sille on kerrottava tarkalleen, mitä tehdä. Kauppiaat voivat ottaa nämä tarkat säännöt ja testata niitä historiallisia tietoja ennen riskeeraa rahaa live kaupankäynnin. Varovainen backtesting avulla kauppiaat arvioimaan ja hienosäätää kaupankäynnin idea, ja määrittää järjestelmän odote eli keskimääräinen summa, jonka elinkeinonharjoittaja voi odottaa voittaa (tai menettää) per yksikkö riski.

Säilyttää Kurinalaisuutta

Koska kaupan sääntöjä ja kaupan toteutus suoritetaan automaattisesti, kuri on säilynyt jopa vaihtelevilla markkinoilla., Kuria menetetään usein tunneperäisten tekijöiden, kuten menetyksen pelon, tai halun saada hieman enemmän hyötyä kaupasta. Automatisoitu kaupankäynti auttaa varmistamaan kurinalaisuutta pidetään, koska kaupankäyntisuunnitelma noudatetaan tarkasti. Lisäksi” pilottivirhe ” minimoidaan. Esimerkiksi, jos tilaus ostaa 100 osaketta ei ole väärin kirjoitettu, koska tilauksen myydä 1000 osaketta.

yksi kaupan suurimmista haasteista on suunnitella kauppaa ja kauppaa suunnitelman mukaan., Vaikka kauppasuunnitelma on mahdollista olla kannattavaa, kauppiaat, jotka eivät välitä sääntöjä muuttavat mitään odotettavissa järjestelmä olisi ollut. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin kaupankäyntisuunnitelma, joka voittaa 100% ajasta. Tappiothan ovat osa peliä. Mutta tappiot voivat olla psykologisesti traumatisoivia, joten kauppias, jolla on kaksi tai kolme tappiollista kauppaa peräkkäin, saattaa päättää jättää seuraavan kaupan väliin. Jos tämä seuraava kauppa olisi ollut voittaja, kauppias on jo tuhonnut kaikki odotettavissa järjestelmä oli. Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät mahdollistavat sen, että kauppiaat voivat saavuttaa johdonmukaisuuden käymällä kauppaa suunnitelmasta.,

Parantamaan, Jotta Merkintä Nopeus

Koska tietokoneet reagoivat välittömästi muuttuviin markkinaolosuhteisiin, automaattiset järjestelmät pystyvät tuottamaan tilauksia niin pian kuin kaupan kriteerit täyttyvät. Muutama sekunti aiemmin kauppaan pääseminen tai sieltä pois voi vaikuttaa kaupan tulokseen merkittävästi. Heti kun positio merkitään, kaikki muut tilaukset syntyvät automaattisesti, mukaan lukien suojatappiot ja tulostavoitteet. Markkinoilla voi liikkua nopeasti, ja se on masentanut on kaupan päästä tuottotavoitteen tai puhaltaa ohi stop-loss-taso ennen kuin tilauksia voidaan syöttää., Automatisoitu kaupankäyntijärjestelmä estää tämän.

kaupankäynnin monipuolistaminen

automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät mahdollistavat sen, että käyttäjä voi käydä kerralla kauppaa useilla tileillä tai erilaisilla strategioilla. Tämä voi levittää riskiä eri välineisiin samalla kun luodaan suoja tappiollisia positioita vastaan. Mikä olisi uskomattoman haastavaa ihmisen saavuttaa, suoritetaan tehokkaasti tietokoneella millisekunneissa. Tietokone pystyy kartoittamaan kaupankäyntimahdollisuuksia useilla markkinoilla, tuottamaan tilauksia ja seuraamaan kauppoja.,

Haittoja Automatisoituja Järjestelmiä

Automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä ylpeillä monia etuja, mutta on olemassa joitakin downfalls ja realiteetit kauppiaat pitäisi olla tietoinen.,

mekaaniset viat

automatisoidun kaupankäynnin taustalla oleva teoria saa sen näyttämään yksinkertaiselta: perustamaan ohjelmiston, ohjelmoimaan säännöt ja katsomaan it-kauppaa. Todellisuudessa automatisoitu kaupankäynti on hienostunut kauppatapa, mutta ei erehtymätön. Kauppapaikasta riippuen kauppatilaus voisi sijaita tietokoneella, ei palvelimella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Internet-yhteys menetetään, tilausta ei välttämättä lähetetä markkinoille., Siellä voisi myös olla ristiriita ”teoreettinen kaupat” tuottamat strategia ja tilaustenkäsittelyn platform component, joka muuttaa ne osaksi todellinen kaupat. Useimmat kauppiaat pitäisi odottaa oppimiskäyrä käytettäessä automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä, ja se on yleensä hyvä idea aloittaa pieni kauppa kokoja, kun prosessi on hienostunut.

Seuranta

Vaikka se olisi hienoa, käynnistä tietokone ja jätä päivä, automaattisen kaupankäynnin järjestelmät vaativat seurantaa., Tämä johtuu teknologian vikojen, kuten liityntäkysymysten, tehohäviöiden tai tietokoneonnettomuuksien, ja järjestelmän omituisuuksien mahdollisuudesta. On mahdollista, automaattisen kaupankäynnin järjestelmä kokemus poikkeavuuksia, jotka voivat johtaa hairahtunut tilaukset, puuttuvat tilaukset tai päällekkäisiä tilauksia. Jos järjestelmää seurataan, nämä tapahtumat voidaan tunnistaa ja ratkaista nopeasti.

Yli-Optimointi

Vaikka ei ole erityisiä automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä, kauppiaat, jotka työllistävät backtesting tekniikat voivat luoda järjestelmiä, jotka näyttävät hyvältä paperilla ja suorittaa hirveän live markkinoilla., Ylioptimoinnilla tarkoitetaan liiallista käyrän asentamista, joka tuottaa kaupankäyntisuunnitelman epäluotettavaksi live-kaupankäynnissä. On mahdollista esimerkiksi muokata strategiaa, jolla saavutetaan poikkeuksellisia tuloksia historiallisista tiedoista, joista se testattiin. Kauppiaat joskus väärin olettaa kaupankäyntisuunnitelman pitäisi olla lähes 100% kannattava kaupat tai pitäisi koskaan kokea nosto on toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Sellaisenaan, parametrit voidaan säätää luoda ”lähes täydellinen” suunnitelma-joka täysin epäonnistuu heti, kun sitä sovelletaan elävillä markkinoilla.,

Vältä Huijauksia

Vaikka voit etsiä haluamasi järjestelmä, muistaa: Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on. Huijauksia tapahtuu paljon. Jotkut järjestelmät lupaavat suuria voittoja edulliseen hintaan. Mistä siis tietää, onko järjestelmä laillinen vai väärennös? Tässä muutamia vinkkejä:

1. Tutkia mitään sinun täytyy maksaa ennen kuin maksaa tai antaa mitään rahaa kaupankäynnin huomioon ja aina kysyä kysymyksiä. Jos et, voit menettää rahaa lopulta.,
2. tee tutkimuksesi ja varmista, että tiedät kaiken kyseisestä järjestelmästä. Ja muista lukea ehdot ennen kuin sitoudut.
3. onko mitään suositteluja, joita voit lukea? Tarkista kolmansien osapuolten sivustot tai jopa taloudelliset sääntelysivustot tarkastelua varten.
4. tuleeko järjestelmään koeaika? Monet huijaussivustot eivät tarjoa oikeudenkäyntiä.

palvelinpohjainen automaatio

kauppiailla on mahdollisuus ajaa automatisoidut kaupankäyntijärjestelmänsä palvelinpohjaisen kaupankäyntijärjestelmän kautta., Nämä alustat tarjoavat usein kaupallisia strategioita myytäväksi, joten kauppiaat voivat suunnitella omia järjestelmiä tai kyky host nykyisten järjestelmien palvelin-pohjainen. Maksua vastaan automatisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi etsiä, suorittaa ja seurata kauppoja, ja kaikki tilaukset asuvat palvelimella. Tämä johtaa usein mahdollisesti nopeampiin, luotettavampiin tilausmerkintöihin.

Ennen kuin voit Automatisoida

sana ”automation” voi tuntua siltä, että se tekee tehtävän yksinkertaisempaa, mutta siellä on varmasti muutamia asioita, sinun täytyy pitää mielessä ennen kuin alat käyttää näitä järjestelmiä.,

kysy itseltäsi, pitäisikö sinun käyttää automaattista kaupankäyntijärjestelmää. On varmasti lupauksia tehdä rahaa, mutta se voi kestää kauemmin kuin luulet. Onko sinun parempi vaihtaa käsin? Loppujen lopuksi nämä kaupankäyntijärjestelmät voivat olla monimutkaisia ja jos sinulla ei ole kokemusta, saatat menettää.

tiedä, mihin olet menossa ja varmista, että ymmärrät järjestelmän ins ja outit. Tämä tarkoittaa pitää tavoitteet ja strategiat yksinkertainen ennen kuin käännyt monimutkaisempia kaupankäynnin strategioita.,

ja muista, ettei ole olemassa yhtä kokoa-sopii kaikille-lähestymistapaa. Sinun täytyy selvittää paras strategia, johon haluat soveltaa sitä ja kuinka paljon haluat muokata oma henkilökohtainen tilanne. Kaikki tämä, tietenkin, menee yhdessä teidän päämääriä

Rivi

Vaikka houkutteleva monista syistä, automaattisen kaupankäynnin järjestelmiä ei pitäisi katsoa korvaavan huolellisesti toteutettu kauppa. Teknologiahäiriöitä voi tapahtua, ja sinänsä nämä järjestelmät vaativat seurantaa., Palvelinpohjaiset alustat voivat tarjota ratkaisun kauppiaille, jotka haluavat minimoida mekaanisten vikojen riskit. Muista, sinun pitäisi olla joitakin kaupankäynnin kokemusta ja tietoa ennen kuin päätät käyttää automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä.