Sistemi di trading automatizzati :I pro ei contro

Che cosa è un sistema di trading automatizzato?

I sistemi di trading automatizzati — noti anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico, trading automatizzato o trading di sistema — consentono ai trader di stabilire regole specifiche per le entrate e le uscite di trading che, una volta programmate, possono essere eseguite automaticamente tramite un computer. In effetti, varie piattaforme riportano dal 70% all ‘ 80% o più delle azioni negoziate sulle borse statunitensi provengono da sistemi di trading automatico.,

I commercianti e gli investitori possono trasformare precise regole di entrata, uscita e gestione del denaro in sistemi di trading automatizzati che consentono ai computer di eseguire e monitorare le operazioni. Una delle maggiori attrazioni dell’automazione della strategia è che può togliere alcune delle emozioni dal trading poiché le negoziazioni vengono automaticamente posizionate una volta soddisfatti determinati criteri.,

Le regole di ingresso e di uscita possono essere basate su condizioni semplici come un crossover media mobile o possono essere strategie complicate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico per la piattaforma di trading dell’utente. Possono anche essere basati sull’esperienza di un programmatore qualificato.

I sistemi di trading automatici richiedono in genere l’uso di software collegato a un broker di accesso diretto e qualsiasi regola specifica deve essere scritta nel linguaggio proprietario di quella piattaforma., La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage. D’altra parte, la piattaforma NinjaTrader utilizza NinjaScript. La figura seguente mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre operazioni durante una sessione di trading.

Un grafico di cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata.,

Stabilire “Regole” di trading

Alcune piattaforme di trading dispongono di “procedure guidate” che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per costruire un insieme di regole che possono quindi essere scambiate automaticamente. L’utente potrebbe stabilire, ad esempio, che una posizione lunga verrà inserita una volta che la media mobile di 50 giorni supera la media mobile di 200 giorni su un grafico di cinque minuti di un particolare strumento di trading., Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (mercato o limite, per esempio) e quando il commercio sarà attivato (per esempio, alla chiusura della barra o aperto della barra successiva), o utilizzare gli ingressi di default della piattaforma.

Molti trader, tuttavia, scelgono di programmare i propri indicatori e strategie personalizzati. Spesso lavorano a stretto contatto con il programmatore per sviluppare il sistema. Sebbene ciò richieda in genere uno sforzo maggiore rispetto all’utilizzo della procedura guidata della piattaforma, consente un grado di flessibilità molto maggiore e i risultati possono essere più gratificanti., Proprio come qualsiasi altra cosa nel mondo del trading, purtroppo non esiste una strategia di investimento perfetta che garantisca il successo.

Una volta stabilite le regole, il computer può monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche della strategia di trading. A seconda delle regole specifiche, non appena viene inserito un trade, verranno generati automaticamente eventuali ordini di stop loss protettivi, trailing stop e target di profitto., Nei mercati in rapido movimento, questa entrata istantanea dell’ordine può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muova contro il commerciante.

Vantaggi dei sistemi automatizzati

C’è una lunga lista di vantaggi nell’avere un computer che monitora i mercati per le opportunità di trading ed esegue le negoziazioni, tra cui:

Minimizzando le emozioni

I sistemi di trading automatizzati minimizzano le emozioni durante il processo di trading. Mantenendo le emozioni sotto controllo, i commercianti in genere hanno un tempo più facile attenersi al piano., Poiché gli ordini commerciali vengono eseguiti automaticamente una volta soddisfatte le regole commerciali, i commercianti non saranno in grado di esitare o mettere in discussione il commercio. Oltre ad aiutare i commercianti che hanno paura di “premere il grilletto”, il trading automatico può frenare coloro che sono inclini a overtrade — comprare e vendere ad ogni opportunità percepita.

Backtesting

Il backtesting applica le regole di trading ai dati storici di mercato per determinare la fattibilità dell’idea. Quando si progetta un sistema per il trading automatico, tutte le regole devono essere assolute, senza spazio per l’interpretazione., Il computer non può fare congetture e deve essere detto esattamente cosa fare. Gli operatori possono prendere questi precisi set di regole e testarli su dati storici prima di rischiare denaro nel trading dal vivo. Un attento backtesting consente ai trader di valutare e perfezionare un’idea di trading e di determinare l’aspettativa del sistema, ovvero l’importo medio che un trader può aspettarsi di vincere (o perdere) per unità di rischio.

Preservare la disciplina

Poiché le regole commerciali sono stabilite e l’esecuzione delle negoziazioni viene eseguita automaticamente, la disciplina viene preservata anche nei mercati volatili., La disciplina è spesso persa a causa di fattori emotivi come la paura di subire una perdita o il desiderio di trarre un po ‘ più di profitto da un mestiere. Il trading automatico aiuta a garantire che la disciplina sia mantenuta perché il piano di trading verrà seguito esattamente. Inoltre, “errore pilota” è ridotto al minimo. Ad esempio, se un ordine di acquisto di 100 azioni non verrà inserito in modo errato come un ordine di vendita di 1.000 azioni.

Una delle maggiori sfide nel trading è pianificare il commercio e scambiare il piano., Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizio, i commercianti che ignorano le regole stanno alterando qualsiasi aspettativa che il sistema avrebbe avuto. Non esiste un piano di trading che vinca il 100% delle volte. Dopo tutto, le perdite sono una parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzanti, quindi un trader che ha due o tre operazioni perdenti di fila potrebbe decidere di saltare il prossimo trade. Se questo prossimo commercio sarebbe stato un vincitore, il commerciante ha già distrutto qualsiasi aspettativa che il sistema aveva. I sistemi di trading automatizzati consentono ai trader di ottenere coerenza negoziando il piano.,

Migliorare la velocità di immissione degli ordini

Poiché i computer rispondono immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, i sistemi automatizzati sono in grado di generare ordini non appena vengono soddisfatti i criteri commerciali. Entrare o uscire da un commercio pochi secondi prima può fare una grande differenza nel risultato del commercio. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, inclusi stop loss protettivi e obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente, ed è demoralizzante avere un commercio raggiungere l’obiettivo di profitto o saltare oltre un livello di stop-loss – prima che gli ordini possono anche essere inseriti., Un sistema di trading automatizzato impedisce che ciò accada.

Diversificare il trading

I sistemi di trading automatizzati consentono all’utente di scambiare più account o varie strategie contemporaneamente. Ciò ha il potenziale per distribuire il rischio su vari strumenti creando al contempo una copertura contro la perdita di posizioni. Ciò che sarebbe incredibilmente difficile da realizzare per un essere umano è eseguito in modo efficiente da un computer in millisecondi. Il computer è in grado di scansionare le opportunità di trading in una vasta gamma di mercati, generare ordini e monitorare le negoziazioni.,

Svantaggi di Sistemi Automatizzati

sistemi di trading automatico vantare molti vantaggi, ma ci sono alcuni grossi problemi e realtà gli operatori devono essere consapevoli di.,

Guasti meccanici

La teoria dietro trading automatizzato fa sembrare semplice: Impostare il software, programmare le regole e guardarlo commercio. In realtà, il trading automatico è un metodo sofisticato di trading, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine commerciale potrebbe risiedere su un computer, non su un server. Ciò significa che se una connessione Internet viene persa, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato., Potrebbe anche esserci una discrepanza tra i” trade teorici ” generati dalla strategia e il componente della piattaforma di immissione degli ordini che li trasforma in trade reali. La maggior parte dei commercianti dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatici, ed è generalmente una buona idea iniziare con piccole dimensioni commerciali mentre il processo è raffinato.

Monitoraggio

Anche se sarebbe bello accendere il computer e partire per il giorno, i sistemi di trading automatici richiedono il monitoraggio., Ciò è dovuto al potenziale di guasti tecnologici, come problemi di connettività, perdite di potenza o crash del computer e stranezze del sistema. È possibile che un sistema di trading automatizzato verifichi anomalie che potrebbero causare ordini errati, ordini mancanti o ordini duplicati. Se il sistema viene monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente.

Over-Optimization

Sebbene non specifico per i sistemi di trading automatici, i trader che impiegano tecniche di backtesting possono creare sistemi che sembrano grandi sulla carta e si comportano terribilmente in un mercato live., L’ottimizzazione eccessiva si riferisce a un eccessivo adattamento della curva che produce un piano di trading inaffidabile nel trading dal vivo. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stata testata. I trader a volte assumono erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere scambi redditizi vicini al 100% o non dovrebbero mai sperimentare un drawdown per essere un piano praticabile. Come tale, i parametri possono essere regolati per creare un piano “quasi perfetto” – che fallisce completamente non appena viene applicato a un mercato live.,

Evita le truffe

Mentre cerchi il tuo sistema preferito, ricorda: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Ci sono un sacco di truffe in giro. Alcuni sistemi promettono alti profitti tutto per un prezzo basso. Così come si fa a dire se un sistema è legittimo o falso? Ecco alcuni suggerimenti di base:

1. Scrutare tutto quello che avresti dovuto pagare prima di pagare o stabilire i soldi per un conto di trading e sempre fare domande. Se non lo fai, si rischia di perdere soldi alla fine.,
2. Fai la tua ricerca e assicurati di sapere tutto sul sistema in questione. E assicurati di leggere i termini e le condizioni prima di impegnarti.
3. Ci sono testimonianze che puoi leggere? Controlla i siti di terze parti o anche i siti di regolamentazione finanziaria per le recensioni.
4. Il sistema viene fornito con un periodo di prova? Un sacco di siti truffa non vi offrirà una prova.

Automazione basata su server

I trader hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatizzati attraverso una piattaforma di trading basata su server., Queste piattaforme offrono spesso strategie commerciali per la vendita in modo che i trader possano progettare i propri sistemi o la possibilità di ospitare sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. A pagamento, il sistema di trading automatico può eseguire la scansione, eseguire e monitorare le transazioni, con tutti gli ordini che risiedono sul server. Ciò si traduce spesso in voci di ordine potenzialmente più veloci e affidabili.

Prima di automatizzare

La parola “automazione” può sembrare che rende il compito più semplice, ma ci sono sicuramente alcune cose che dovrai tenere a mente prima di iniziare a utilizzare questi sistemi.,

Chiediti se dovresti usare un sistema di trading automatico. Ci sono sicuramente promesse di fare soldi, ma può richiedere più tempo di quanto si possa pensare. Sarà meglio fare trading manualmente? Dopo tutto, questi sistemi di trading possono essere complessi e se non hai l’esperienza, potresti perdere.

Sapere che cosa si sta entrando e assicurarsi di comprendere i pro ei contro del sistema. Ciò significa mantenere i tuoi obiettivi e le tue strategie semplici prima di passare a strategie di trading più complicate.,

E ricorda, non esiste un approccio adatto a tutti. Avrete bisogno di capire la vostra strategia preferita, dove si desidera applicare e solo quanto si desidera personalizzare per la propria situazione personale. Tutto ciò, ovviamente, va di pari passo con i tuoi obiettivi finali

La linea di fondo

Sebbene attraente per una serie di motivi, i sistemi di trading automatici non dovrebbero essere considerati un sostituto per il trading eseguito con cura. Guasti tecnologici possono accadere, e come tali, questi sistemi richiedono il monitoraggio., Piattaforme basate su server possono fornire la soluzione per i commercianti che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. Ricorda, dovresti avere una certa esperienza e conoscenza di trading prima di decidere di utilizzare sistemi di trading automatici.