Geautomatiseerde handelssystemen: de voors en tegens

Wat Is een geautomatiseerd handelssysteem?

geautomatiseerde handelssystemen – ook wel mechanische handelssystemen, algoritmische handel, geautomatiseerde handel of systeemhandel genoemd-stellen handelaren in staat specifieke regels vast te stellen voor zowel in-als uitgangen van transacties die, eenmaal geprogrammeerd, automatisch via een computer kunnen worden uitgevoerd. In feite, verschillende platforms melden 70% tot 80% of meer van de aandelen verhandeld op Amerikaanse beurzen afkomstig zijn van automatische handelssystemen.,

handelaren en beleggers kunnen nauwkeurige regels voor entry -, exit-en geldbeheer omzetten in geautomatiseerde handelssystemen die computers in staat stellen de transacties uit te voeren en te monitoren. Een van de grootste attracties van strategie Automatisering is dat het een deel van de emotie uit de handel kan nemen, omdat transacties automatisch worden geplaatst zodra bepaalde criteria zijn voldaan.,

de regels voor het invoeren en verlaten van transacties kunnen gebaseerd zijn op eenvoudige voorwaarden, zoals een moving average crossover, of het kunnen ingewikkelde strategieën zijn die een uitgebreid begrip vereisen van de programmeertaal die specifiek is voor het handelsplatform van de gebruiker. Ze kunnen ook worden gebaseerd op de expertise van een gekwalificeerde programmeur.

geautomatiseerde handelssystemen vereisen doorgaans het gebruik van software gekoppeld aan een directe toegang broker, en eventuele specifieke regels moeten worden geschreven in de eigen taal van dat platform., Het TradeStation platform, bijvoorbeeld, maakt gebruik van de easylanguage programmeertaal. Aan de andere kant, de NinjaTrader platform maakt gebruik van NinjaScript. De onderstaande figuur toont een voorbeeld van een geautomatiseerde strategie die drie transacties geactiveerd tijdens een handelssessie.

een vijf minuten durende grafiek van het ES-contract met een geautomatiseerde strategie toegepast.,

vaststellen van “Trading Rules”

sommige handelsplatforms hebben strategiebouwende “wizards” waarmee gebruikers selecties kunnen maken uit een lijst van algemeen beschikbare technische indicatoren om een reeks regels op te stellen die vervolgens automatisch kunnen worden verhandeld. De gebruiker zou kunnen vaststellen, bijvoorbeeld, dat een lange positie handel zal worden ingevoerd zodra de 50-dag voortschrijdend gemiddelde kruist boven de 200-dag voortschrijdend gemiddelde op een vijf minuten grafiek van een bepaald handelsinstrument., Gebruikers kunnen ook het type order invoeren (market of limit, bijvoorbeeld) en wanneer de handel wordt geactiveerd (bijvoorbeeld aan het einde van de bar of open van de volgende bar), of de standaardinvoer van het platform gebruiken.

veel handelaren kiezen er echter voor om hun eigen aangepaste indicatoren en strategieën te programmeren. Zij zullen vaak nauw samenwerken met de programmeur om het systeem te ontwikkelen. Hoewel dit meestal meer inspanning vereist dan het gebruik van de wizard van het platform, staat het een veel grotere mate van flexibiliteit toe, en de resultaten kunnen meer lonend zijn., Net als al het andere in de handelswereld, is er helaas geen perfecte beleggingsstrategie die succes zal garanderen.

zodra de regels zijn vastgesteld, kan de computer de markten controleren om koop-of verkoopmogelijkheden te vinden op basis van de specificaties van de handelsstrategie. Afhankelijk van de specifieke regels worden, zodra een transactie wordt ingevoerd, alle orders voor beschermende stop losses, trailing stops en winstdoelstellingen automatisch gegenereerd., In snel bewegende markten kan deze onmiddellijke orderinvoer het verschil betekenen tussen een klein verlies en een catastrofaal verlies in het geval de handel tegen de handelaar beweegt.

voordelen van geautomatiseerde systemen

Er is een lange lijst van voordelen aan het hebben van een computer die de markten controleert op handelsmogelijkheden en de transacties uitvoert, waaronder:

het minimaliseren van emoties

geautomatiseerde handelssystemen minimaliseren emoties gedurende het hele handelsproces. Door het houden van emoties in toom, handelaren hebben meestal een gemakkelijker tijd vasthouden aan het plan., Aangezien handelsorders automatisch worden uitgevoerd zodra aan de handelsregels is voldaan, zullen handelaren de handel niet kunnen aarzelen of in vraag stellen. Naast het helpen van handelaren die bang zijn om “de trekker over te halen,” geautomatiseerde handel kan beteugelen degenen die geneigd zijn om overtrade — kopen en verkopen bij elke waargenomen kans.

Backtesting

Backtesting past handelsregels toe op historische marktgegevens om de levensvatbaarheid van het idee te bepalen. Bij het ontwerpen van een systeem voor geautomatiseerde handel, moeten alle regels absoluut zijn, zonder ruimte voor interpretatie., De computer kan niet gissen en het moet precies worden verteld wat te doen. Handelaren kunnen deze precieze sets van regels te nemen en te testen op Historische gegevens voordat het risico geld in live trading. Zorgvuldige backtesting stelt handelaren in staat om te evalueren en fine-tunen van een trading idee, en om de verwachting van het systeem te bepalen – dat wil zeggen, Het gemiddelde bedrag dat een handelaar kan verwachten te winnen (of te verliezen) per eenheid van risico.

discipline behouden

omdat handelsregels worden vastgesteld en de uitvoering van transacties automatisch wordt uitgevoerd, wordt discipline behouden, zelfs in volatiele markten., Discipline is vaak verloren als gevolg van emotionele factoren zoals angst voor het nemen van een verlies, of de wens om eke uit een beetje meer winst uit een handel. Geautomatiseerde handel helpt ervoor te zorgen discipline wordt gehandhaafd, omdat het trading plan precies zal worden gevolgd. Bovendien wordt” piloot fout ” geminimaliseerd. Bijvoorbeeld, als een order om 100 aandelen te kopen niet verkeerd wordt ingevoerd als een order om 1000 aandelen te verkopen.

een van de grootste uitdagingen in de handel is om de handel te plannen en het plan te verhandelen., Zelfs als een trading plan heeft het potentieel om winstgevend te zijn, handelaren die de regels negeren veranderen elke verwachting van het systeem zou hebben gehad. Er is niet zoiets als een trading plan dat wint 100% van de tijd. Immers, verliezen zijn een deel van het spel. Maar verliezen kunnen psychologisch traumatiserend zijn, dus een handelaar die twee of drie verliezende transacties op een rij heeft, zou kunnen besluiten om de volgende handel over te slaan. Als deze volgende handel een winnaar zou zijn geweest, heeft de handelaar al elke verwachting van het systeem vernietigd. Geautomatiseerde trading systemen kunnen handelaren om consistentie te bereiken door de handel in het plan.,

verbetering van de Orderinvoersnelheid

aangezien computers onmiddellijk reageren op veranderende marktomstandigheden, kunnen geautomatiseerde systemen orders genereren zodra aan de handelscriteria is voldaan. Het krijgen van in of uit een handel een paar seconden eerder kan een groot verschil maken in de uitkomst van de handel. Zodra een positie wordt ingevoerd, worden alle andere orders automatisch gegenereerd, inclusief beschermende stop losses en winstdoelstellingen. Markten kunnen snel bewegen, en het is demoraliserend om een handel het winstdoel te bereiken of voorbij een stop-loss – niveau te blazen-voordat de orders zelfs kunnen worden ingevoerd., Een geautomatiseerd handelssysteem voorkomt dat dit gebeurt.

diversificatie van de handel

geautomatiseerde handelssystemen stellen de gebruiker in staat meerdere accounts of verschillende strategieën tegelijk te verhandelen. Dit heeft het potentieel om risico ‘ s over verschillende instrumenten te spreiden en tegelijkertijd een afdekking tegen verlies van posities te creëren. Wat voor een mens ongelooflijk uitdagend zou zijn, wordt efficiënt uitgevoerd door een computer in milliseconden. De computer is in staat om te scannen op handelsmogelijkheden in een scala van markten, het genereren van orders en het monitoren van transacties.,

Nadelen van Geautomatiseerde Systemen

Geautomatiseerde trading systemen beschikken over een groot aantal voordelen, maar er zijn enkele nadelen en de realiteit van handelaren moeten zich bewust zijn van.,

mechanische storingen

De theorie achter geautomatiseerde handel maakt het eenvoudig: de software Instellen, de regels programmeren en it-handel bekijken. In werkelijkheid, geautomatiseerde handel is een geavanceerde methode van de handel, maar niet onfeilbaar. Afhankelijk van het handelsplatform kan een handelsorder zich op een computer bevinden, niet op een server. Wat dat betekent is dat als een internetverbinding verloren gaat, een bestelling niet naar de markt kan worden verzonden., Er kan ook een discrepantie tussen de “theoretische transacties” gegenereerd door de strategie en de order entry platform component die ze verandert in echte transacties. De meeste handelaren moeten verwachten dat een leercurve bij het gebruik van geautomatiseerde handelssystemen, en het is over het algemeen een goed idee om te beginnen met kleine handel maten, terwijl het proces is verfijnd.

Monitoring

hoewel het geweldig zou zijn om de computer aan te zetten en te vertrekken voor de dag, vereisen geautomatiseerde handelssystemen monitoring., Dit komt door het potentieel voor technologische storingen, zoals connectiviteitsproblemen, stroomverlies of computercrashes, en Systeemeigenschappen. Het is mogelijk dat een geautomatiseerd handelssysteem anomalieën ervaart die kunnen leiden tot verkeerde orders, ontbrekende orders of dubbele orders. Als het systeem wordt bewaakt, kunnen deze gebeurtenissen snel worden geïdentificeerd en opgelost.

Over-optimalisatie

hoewel niet specifiek voor geautomatiseerde handelssystemen, kunnen handelaren die backtesting technieken gebruiken systemen maken die er geweldig uitzien op papier en slecht presteren in een live markt., Over-optimalisatie verwijst naar overmatige curve-fitting die een trading plan onbetrouwbaar in live trading produceert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een strategie aan te passen om uitzonderlijke resultaten te behalen op de historische gegevens waarop deze is getest. Handelaren soms ten onrechte aannemen dat een trading plan moet dicht bij 100% winstgevende transacties of mag nooit ervaring een drawdown om een levensvatbaar plan. Als zodanig kunnen parameters worden aangepast om een “bijna perfect” plan te creëren — dat volledig mislukt zodra het wordt toegepast op een live-markt.,

Vermijd de oplichting

terwijl u naar uw voorkeurssysteem zoekt, onthoud: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk zo. Er zijn veel oplichting gaande. Sommige systemen beloven hoge winsten voor een lage prijs. Dus hoe weet je of een systeem is legitiem of nep? Hier zijn een paar basis tips:

1. onderzoek alles waarvoor je moet betalen voordat je betaalt of geld vastlegt voor een effectenrekening en stel altijd vragen. Als je dat niet doet, kun je uiteindelijk geld verliezen.,
2. doe je onderzoek en zorg ervoor dat je alles weet over het systeem in kwestie. En zorg ervoor dat u de Algemene voorwaarden te lezen voordat je commit.
3. zijn er getuigenissen die u kunt lezen? Controleer sites van derden of zelfs financiële regelgevende sites voor beoordelingen.
4. heeft het systeem een proefperiode? Veel scam sites zal niet bieden u een proef.

servergebaseerde automatisering

handelaren hebben de mogelijkheid om hun geautomatiseerde handelssystemen via een servergebaseerd handelsplatform uit te voeren., Deze platforms bieden vaak commerciële strategieën te koop, zodat handelaren hun eigen systemen kunnen ontwerpen of de mogelijkheid om bestaande systemen te hosten op de server-gebaseerde platform. Voor een vergoeding, de geautomatiseerde trading systeem kan scannen op, Uitvoeren en monitoren van transacties, met alle orders die zich op de server. Dit resulteert vaak in potentieel snellere, betrouwbaardere orderinzendingen.

voordat u

automatiseert lijkt het woord “automatisering” de taak eenvoudiger te maken, maar er zijn zeker een paar dingen die u in gedachten moet houden voordat u deze systemen gaat gebruiken.,

vraag uzelf af of u een geautomatiseerd handelssysteem moet gebruiken. Er zijn zeker beloften van het maken van geld, maar het kan langer duren dan je denkt. Bent u beter af om handmatig te handelen? Immers, deze trading systemen kunnen complex zijn en als je niet de ervaring hebt, kunt u verliezen.

weet waar u aan begint en zorg ervoor dat u de ins en outs van het systeem begrijpt. Dat betekent dat het houden van uw doelen en uw strategieën eenvoudig voordat u zich tot meer ingewikkelde trading strategieën.,

en onthoud, er is geen one-size-fits-all benadering. U moet erachter te komen uw favoriete strategie, waar u wilt toepassen en hoeveel u wilt aanpassen aan uw eigen persoonlijke situatie. Dat alles, natuurlijk, gaat samen met uw einddoelen

de Bottom Line

hoewel aantrekkelijk voor een verscheidenheid van redenen, geautomatiseerde handelssystemen moeten niet worden beschouwd als een vervanging voor zorgvuldig uitgevoerde handel. Technologische storingen kunnen optreden, en als zodanig, deze systemen vereisen monitoring., Server-gebaseerde platforms kunnen de oplossing bieden voor handelaren die de risico ‘ s van mechanische storingen willen minimaliseren. Vergeet niet, moet je wat trading ervaring en kennis voordat u besluit om geautomatiseerde trading systemen te gebruiken.